1. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 10000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  2. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление
  3. Гость, пользуете ОС Android на планшете или смартфоне? Возможно Вам пригодится приложение нашего форума
    Скрыть объявление
  4. Гость, рады сообщить что теперь на форуме можно заработать ещё больше продавая свою подпись. Подробнее в этой теме.
    Скрыть объявление

Хеджирование торговых рисков Инвестора

Тема в разделе "Инвестиции на фондовом рынке", создана пользователем OptionBase, май 25, 2017.

  1. OptionBase

    OptionBase Новобранец Неоплачиваемая ставка

    Регистрация:
    май 16, 2017
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Пол:
    Мужской
    Уважаемая администрация форума, прошу не удалять мою тему

    Предлагаю услуги по хеджированию торговых рисков для инвесторов.

    Пример реальной хеджирующей позиции по золоту:

    Наш клиент полагает, что в ближайшие несколько месяцев тренд по золоту будет медвежьим.
    Клиент открыл короткую позицию по XAUUSD у своего брокера. Он ожидает, что к середине или к концу лета котировки по золоту понизятся до уровней 1180-1160.
    Но на случай неудачного прогноза клиент обратился к нам с просьбой захеджировать его позицию по золоту.
    Мы в свою очередь открыли для этого клиента хеджирующую позицию.
    Начальный уровень хеджа, это текущая котировка по XAUUSD, а конкретно уровень 1250. Конечный уровень хеджа 1360.

    Начальный и конечный уровень хеджа устанавливает клиент.
    Срок хеджа три месяца.
    Срок хеджа также устанавливает клиент.
    Максимальный риск клиента в диапазоне 1250-1360 составляет 2%.
    При этом потенциальная прибыль, с этой сделки, составляет 7%.
    Дополнительно, в течение этих трех месяцев, мы будем стараться снизить стоимость хеджа (максимальный риск) до нуля.
    Стоимость услуги для клиента составляет 1% годовых от стоимости позиции, т.е. за три месяца это 0.25%.

    Итого:
    в самом худшем случае убыток клиента составляет 2%
    в самом идеальном случае убыток клиента составляет 0.25%
    В случае наступления негативного сценария для клиента, он получает убыток по короткой позиции у своего брокера и полную компенсацию полученного убытка от нас.

    Чем хеджирование в данном случае эффективнее обыкновенного ордера Стоп-Лосс?
    Тем, что если установить ордер стоп-лосс выше уровня 1250 на 0.25-2% Ваш ордер в 95% случаев будет исполнен и вы зафиксируете убыток.
    При наличии хеджа, вам не страшны колебания цены против вашей позиции. Вы имеете возможность перезаходить и отрабатывать свой прогноз любое кол-во раз.
     
  2. OptionBase

    OptionBase Новобранец Неоплачиваемая ставка

    Регистрация:
    май 16, 2017
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Пол:
    Мужской
    Хеджируем продажу финсектора XLF (Financial Select Sector SPDR Fund).

    Отклонение от двухсотдневной средней составляет более 20%. Клиент полагает, что в данный момент это более чем перекупка и открывает короткую позицию по XLF.
    Поскольку реверсный XLF отсутствует, а открывать маржевую короткую позицию клиент не желает, ему строится синтетический короткий XLF.
    В этом случае клиент имеет дополнительную выгоду в том, что ему не приходится платить комиссию за удержание короткой маржевой позиции.

    Итак короткая позиция открыта. Теперь хеджируем ее.
    Мы предложили клиенту хеджирование на 3 месяца без ограничения движения актива вверх.
    Это связано с тем, что данный актив имеет дно, но не имеет ограничения в росте. Поэтому было принято решение хеджировать XLF до бесконечности.

    Начальный уровень хеджа это уровень 24.50
    Конечный уровень отсутствует.
    Срок хеджа три месяца.
    Максимальный риск клиента в диапазоне от 24.5 до бесконечности составляет 4%
    Потенциальная прибыль 20%

    Дополнительно, в течение этих трех месяцев, мы будем стараться снизить стоимость хеджа (максимальный риск) до нуля.
    Стоимость услуги для клиента составляет 1% годовых от стоимости позиции, т.е. за три месяца это 0.25%.

    Итого:
    в самом худшем случае убыток клиента составляет 4.25%
    в самом идеальном случае убыток клиента составляет 0.25%
    В случае наступления негативного сценария для клиента, он получает убыток по короткой позиции у своего брокера и полную компенсацию полученного убытка от нас.
     
  3. OptionBase

    OptionBase Новобранец Неоплачиваемая ставка

    Регистрация:
    май 16, 2017
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Пол:
    Мужской
    Хеджируем длинную позицию по AUD/USD
    На пробитии уровня 0.7660 клиент открыл длинную позицию по AUD/USD с первой целью 0.8150 и второй целью 0.8650.
    Мы хеджируем данную позицию на три месяца от уровня 0.7650 с фиксацией прибыли на уровне 0.8150 и последующим переоткрытием позиции с целью 0.8650.
    Стоимость хеджа составляет 1.3%.
    Дополнительно, в течение этих трех месяцев, мы будем стараться снизить стоимость хеджа (максимальный риск) до нуля.
    Стоимость услуги для клиента составляет 1% годовых от стоимости позиции, т.е. за три месяца это 0.25%.

    Итого:
    в самом худшем случае убыток клиента составляет 1.3%
    в самом идеальном случая убыток клиента составляет 0.25%
    В случае наступления негативного сценария для клиента, он получает убыток по длинной позиции у своего брокера и полную компенсацию полученного убытка от нас.

    в случае, когда будет достигнута первая цель, клиент получает прибыль в размере 6.5%
    в случае, когда будет достигнута вторая цель, клиент дополнительно получает еще 6.5%
    В случае наступления позитивного сценария для клиента, он получает прибыль по длинной позиции у своего брокера и убыток 0.25-1.3% на нашем счету.
     
  4. OptionBase

    OptionBase Новобранец Неоплачиваемая ставка

    Регистрация:
    май 16, 2017
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Пол:
    Мужской
    Хеджируем короткую позицию по EUR/USD
    На пробитии уровня 1.1720 клиент открыл короткую позицию по EUR/USD с первой целью 1.1300 и второй целью 1.0700.
    Мы хеджируем данную позицию на три месяца от уровня 1.1700 с фиксацией прибыли на уровне 1.1300 и последующим переоткрытием позиции с целью 1.0700.
    Стоимость хеджа составляет 1.5%.
    Дополнительно, в течение этих трех месяцев, мы будем стараться снизить стоимость хеджа (максимальный риск) до нуля.
    Стоимость услуги для клиента составляет 1% годовых от стоимости позиции, т.е. за три месяца это 0.25%.

    Итого:
    в самом худшем случае убыток клиента составляет 1.5%
    в самом идеальном случая убыток клиента составляет 0.25%
    В случае наступления негативного сценария для клиента, он получает убыток по короткой позиции у своего брокера и полную компенсацию полученного убытка от нас.

    в случае, когда будет достигнута первая цель, клиент получает прибыль в размере 5.5%
    в случае, когда будет достигнута вторая цель, клиент дополнительно получает еще 3.5%
    В случае наступления позитивного сценария для клиента, он получает прибыль по длинной позиции у своего брокера и убыток от 0.25% до 1.5% на нашем счету.
     
    Последнее редактирование модератором: авг 10, 2017