1. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 7000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  2. Гость, спеши получить на новый год подарок от форума!!! Подробности тут
    Скрыть объявление
  3. Гость, примите участие в прогнозе курса Bitcoin и выиграйте коллекционную монету!
    Скрыть объявление
  4. Гость, участвуй в конкурсе прогнозов по валютной паре EUR|AUD ! Призовой фонд - 350 долларов! Участвовать
    Скрыть объявление
  5. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление
  6. Гость, пользуете ОС Android на планшете или смартфоне? Возможно Вам пригодится приложение нашего форума
    Скрыть объявление
  7. Гость, рады сообщить что теперь на форуме можно заработать ещё больше продавая свою подпись. Подробнее в этой теме.
    Скрыть объявление

Коэффициент Швагера – инструмент для оценки эффективности и стабильности торговой системы

Тема в разделе "ПАММ счета", создана пользователем Владислава, мар 26, 2016.

  1. Владислава

    Владислава Постоянный участник Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 27, 2016
    Сообщения:
    193
    Симпатии:
    73
    Баллы:
    1
    Пол:
    Женский
    Коэффициент Швагера представляет собой соотношение средней прибыли/дохода к средней просадке, а именно, во сколько раз средняя прибыль превышает среднюю просадку за определенное время. В качестве временного отрезка для доходности может быть использован день, неделя, месяц.

    Предложил указанный показатель Джек Швагер – известный трейдер, профессиональный торговый аналитик, который прославился своей способностью безошибочно угадывать котировки цен на фьючерском рынке.

    Формула, по которой можно определить коэффициент Швагера, выглядит следующим образом:

    AGRP = AAR/AAMR,​

    здесь AAR – среднее арифметическое прибылей за месяц, среднемесячная доходность, AAMR – среднее значение максимальных просадок депозита, среднемесячный убыток.

    Полученное значение – число отрицательное, ввиду того, что в знаменателе дроби – убытки, поэтому знак во внимание не берем, ориентируемся исключительно на количественное значение показателя.

    Коэффициент Швагера достаточно простой, но вместе с тем – весьма значимый ввиду того, что для его расчета используются статистические данные за месяц. Практикой доказано, что оптимальный временной отрезок для анализа коэффициента Швагера составляет 3 года (не менее года для объективной оценки).

    В динамике коэффициент Швагера демонстрирует изменения в торговой системе по истечению определенного временного периода, по данному показателю можно судить об устойчивости и эффективности в плане прибыльности используемой торговой системы, а также активов участника рынка.


    Как с применением коэффициента Швагера определить ПАММ-счет с Мартингейлом


    Анализ результатов, а именно, изменение доходности со временем, позволяет судить об изменениях на торговой площадке, а также делать выводы о применении Мартингейл в качестве основы инвестиционной стратегии. Для определения ПАММ-счета, который в торговле использует стратегию Мартингейл, существуют различные методики, одной из таких является использование коэффициента Швагера. Такой показатель также применяется для оценки эффективности ПАММ-счета.

    5.png



    screen_shot_2015-09-27_at_20.25.20_0.png

    Черная линия на графике показывает доходность, синяя – коэффициент Швагера. Если на графике доходности наблюдаются резкие «взлеты» и «провалы», на определенном временном отрезке график стабильно растет вверх, такая ситуация, скорее всего, свидетельствует о присутствии Мартингейла, так как для Мартингейл-счетов характерным является высокая вероятность получить прибыль. Анализ графика ПАММ-счета наиболее актуален, если информация о загрузке депозита недоступна.

    Отличительной особенностью ПАММ-счетов с Мартингейлом на рынке Форекс является следующая ситуация: просадка за день в несколько раз превышает доходность. Если рассчитывать коэффициент Швагера как отношение внутридневной прибыли к внутридневной просадке, то для ПАММ-счета с Мартингейлом, очевидно получим значение меньше единицы.

    Смысл коэффициента Швагера состоит в следующем:

    • Если показатель больше единицы, это свидетельствует о меньшей вероятности использования в торговле стратегии Мартингейл
    • Если показатель меньше единицы, это свидетельствует о более высокой вероятности применения в торговле системы Мартингейл.

    Для объективной оценки ПАММ-счета по указанному критерию желательно брать не короткую торговую историю, так как небольшой временной отрезок не даст объективных результатов. В долгосрочной перспективе система Мартингейл – убыточна, поэтому очень важно научиться анализировать и делать выводы, только взглянув на график. Торговая история с наглядным графиком ПАММ-счета позволяет делать выводы о применении системы Мартингейл при совершении сделок.

    Анализ коэффициента Швагера целесообразно осуществлять в динамике, то есть участник рынка может проследить, как изменяется значение показателя со временем с применением определенной торговой стратегии/системы.

    Далее представлены графики, демонстрирующие динамику доходности и коэффициента Швагера:

    6.png

    Зеленый прямоугольник демонстрирует период, когда участник рынка Форекс использовал торговую стратегию, не схожую с Мартингейлом. Судя по области в красном прямоугольнике, можно сделать вывод, что в торговле была использована система Мартингейл.

    Совместное использование коэффициентов Швагера и Омега позволяет получить наиболее объективную информацию по ПАММ-счету, а именно, о применении системы Мартингейл в данной торговой стратегии.

    Чтобы открыть контрордер с увеличением ставки необходимо вовлекать все большее количество средств из собственного капитала, при этом нужно учитывать, что депозит уже уменьшился. Сделка отличается увеличением кредитного плеча и «загрузкой» денежных средств на счете – в таком случае самое время выводить деньги, чтобы не потерять весь капитал.

    Система торговли с применением ПАММ-счетов с Мартингейлом может быть прибыльной, однако нужно понимать, как работает такая стратегия и как можно чаще выводить со счета прибыль. В диверсифицированных портфелях опытных инвесторов доля ПАММ-счетов Мартингейл составляет не более 5%.
     
  2. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,317
    Симпатии:
    409
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    Интересная статья. Действительно, оценивать работу памм счёта, управляющий трейлер которого торгует исключительно по мартингейлу, не просто, так как чаще всего, заходя в просадки, трейлер не фиксирует убытки, а пересиживает и усредняет минусовые сделки. То есть фактически мы видим лишь прирост капитала. А плавающие просадки, тем временем, присутствуют на счёте. И очень часто, если просчитать коэффициент Швагера по таким плавающим просадкам и итоговой прибыли, можно увидеть, что счёт постоянно находится на грани слива, так как просадки будут значительно большими, чем ожидаемая прибыль. Разумеется, в такой счёт уже не стоит вкладывать большие суммы капиталов.
     
    Zora нравится это.