Система Мартингейл и её применение на рынке Forex

​

Мартингейл – система управления, изначально созданная для управления ставками в казино и в азартных играх. Автор стратегии, работающей на теории вероятностей – французский математик Paul Pierre Levy.

Суть такой стратегии заключается в следующем:

• Игрок начинает сделку/игру с определенной минимальной ставкой.
• В случае проигрыша размер следующей ставки удваивается на предыдущей позиции.
• В случае выигрыша размер следующей ставки принимает изначальное значение, позиция изменяется на противоположную.

Разновидности стратегии Мартингейл

Базовый вариант Мартингейл
Алгоритм действия указанной системы (после проигрыша удвоение ставки, игра подразумевает одинаковые ставки в игре) можно увидеть на примере рулетки:

• Первая ставка на черное – 1 доллар.
• Выигрыш – новая ставка в размере 1 доллар, но на красное.
• Проигрыш – ставка удваивается (2 доллара) на черное.
• Проигрыш – ставка удваивается и повышается (4 доллара) на черное.
• Выигрыш подразумевает получение дохода ввиду того, что последняя удачная ставка перекрывает потерянные 1, 2 и поставленные 4 доллара. В таком случае игрок даже в выигрыше размером 1 доллар.

Итого прибыль выглядит так: -1-2+4=1$.

Казалось бы, всё просто, но, например, серия неудач 9 раз подряд означает рост ставки до 512$ (дальше – больше) и это только при минимальной ставке 1 доллар. Если 10 ставка выигрывает, то игрок получает выигрыш 1 доллар.

Растянутый Мартингейл
Такая система подразумевает для более высоких шансов увеличение размера ставки в случае проигрыша (пример – ставка в игре не только на черное или красное, но и на число). Размер ставки не просто удваивается, а увеличивается поэтапно. Игра начинается сначала, когда ставка сыграла.

Американский Мартингейл
Такая система часто применяется при ставках на треть-шансы, например, на дюжины в рулетке. В случае проигрыша ставка удваивается. Когда наступает первый выигрыш, игра начинается сначала. При такой стратегии выигрыши, как правило, фиксируются на коротких дистанциях – важно вовремя остановиться, чтобы не проиграть весь депозит.

Анти-Мартингейл
Принцип стратегии тот же, однако, удвоение ставки происходит после выигрыша, а не после проигрыша. В данном случае результат игры зависит от длины серии, установленной заранее игроком.

Стратегия Мартингейл одинаково работает как в рулетке, казино, так и на фондовой бирже Форекс. Опытные инвесторы называют Мартингейл весьма опасной и рискованной стратегией. Весьма ошибочно полагать, что такая система подобна вечному двигателю – теоретически ставка рано или поздно выигрывает и полученный выигрыш перекроет все предыдущие потери, при этом игрок сможет получить дополнительный доход. При этом не нужно забывать о том, что всегда существует вероятность попадания ставки на зеро (среднее вероятностное значение или математическое ожидание равно нулю – не белое, и не черное), тогда проигрыши выпадают с большей вероятностью, а игра превращается в игру с отрицательным математическим ожиданием. В таком случае разорение игрока – это всего лишь вопрос времени.

Особенности графика ПАММ-счета, работающего по стратегии Мартингейл

​

График, демонстрирующий доходность ПАММ-счета, работающего по стратегии Мартингейла, кажется довольно привлекательным на первый взгляд, ведь капитал неуклонно возрастает. Однако в определенный момент период роста заканчивается, а далее – полный слив депозита. Такая ситуация – не случайность. Различные графики, построенные с использованием системы Мартингейла, демонстрируют одинаковый конечный результат – полную потерю депозита, слив капитала.

Для ПАММ-счетов с подобным стилем торговли характерны следующие признаки: высокое максимальное кредитное плечо, среднее кредитное плечо в разы меньше максимального, сумма внутридневной просадки в несколько раз превышает прибыль.

Не трудно догадаться, что инвестирование в ПАММ-счета указанного типа связано со значительными рисками, но это не сдерживает многих инвесторов, которые делают крупные ставки на такие сделки. Существует большая вероятность потерять все инвестиции, если в нужный момент не вывести денежные средства. Чтобы с уверенностью инвестировать в ПАММ-счета, используя систему Мартингейл, нужно, во-первых, располагать огромным депозитом, чтобы выигрыш после многочисленных проигрышей мог покрыть все неудачные ставки, а во-вторых, трейдер должен быть готовым к 100%-й потере своих инвестиций.

Стратегия Мартингейл на ринке Форекс

Если говорить об использовании Мартингейл на рынке Форекс, то тенденция совершения сделок по указанной системе, как правило, такова. Стабильный рост графика может продолжаться достаточно длительное время: от полугода до 12 месяцев (возможно и дольше) ввиду того, что валютные пары находятся в трендовом движении, которое часто продолжается длительное время. Трейдер на собственном опыте может убедиться в такой тенденции, заключив сделку против тренда.

Отличительной особенностью использования Мартингейла на Форексе является удвоение или усреднение позиции, подразумевающее снижение средней цены входа на рынок. Чтобы успешно использовать указанную стратегию, нужно заведомо начинать с небольших лотов.

Система Мартингейл может быть использована в качестве других стратегий на рынке Forex, а также советников, которые демонстрируют беспроигрышную торговлю. Советники – это специально созданные программы для автоматической работы (сделки осуществляются без участия человека) на рынке Форекс. Если цена движется в сторону противоположную позиции, которая открыта изначально, советник открывает новую сделку увеличенным лотом. В кругах профессиональных трейдеров одним из наиболее применяемых советников является Мартингейл-советник Илан (Ilan). Тот, кто планирует использовать мартингейл-советчик, должен обязательно проверить, чтобы программа имела функцию перезагрузки. После определенного количества проигрышей и существенного увеличения минимальной ставки советник перегружается и игра начинается сначала. С функцией перезагрузки можно предотвратить полный слив депозита.

Классический Мартингейл может быть основой прибыльной стратегии на рынке Форекс, если метод использовать в качестве дополнительного к основному (вход на рынок против сильного тренда может быть неудачным).

Начинающих трейдеров стратегия Мартингейл привлекает такими факторами:

• автоматический режим торговли;
• отсутствует фиксация убытков (депозит либо сливается, либо растет);
• продолжительное время работы исключительно в плюс.

Очевидным минусом применения стратегии Мартингейл является необходимость в большом депозите, чтобы трейдер имел возможность перекрыть убытки после очереди неудачных ставок. Указанную стратегию целесообразно использовать на микросчетах.

Примечательно, что стратегия Мартингейл противоречит классической системе управления рисками, в которой действуют такие основные правила: по одной сделке допустимый убыток не должен превышать 2% от депозита трейдера, если же открыто несколько сделок, то убыток не должен превышать 5% от депозита, максимальное соотношение риска к прибыли должно составлять 2:1. Описанная выше стратегия Мартингейл демонстрирует, что уже на третьей открытой сделке соотношение между риском и прибылью может составить 4:1.

Чтобы правильно выбрать стратегию, которую лучше использовать для торговли на валютном рынке, трейдер должен всегда учитывать такие важные факторы, как риски, величина депозита, потенциальные прибыли.

Популярность стратегии на рынке Форекс оправдывается её простотой и эффективностью – теоретически такая система беспроигрышная. Возможностью получить прибыль с применением такой торговой системы граничит с большими рисками полного слива депозита, это должны учитывать в первую очередь новички. На рынке Forex целесообразно использовать систему Мартингейл тем трейдерам, которые желают упростить или автоматизировать торговлю с использованием советников, не совершать постоянно технический анализ. Значительно уменьшить риск потери своих денег можно, используя Мартингейл в качестве дополнительной стратегии параллельно с другими эффективными стратегиями, а также внимательно просчитывая каждый новый шаг, каждую новую сделку на рынке.

 

Немного не понятно, какое отношение стратегия торговли по Мартингейу имеет отношение к построению ПАММ-портфеля инвестора, но если говорить конкретно о работе таких памм-счетов, думаю, что при правильном применении стратегии работы с памм-счетами, можно получать неплохую прибыль. Самое важное, сразу увидеть такой счет, желательно, в начале его работы, что бы инвестировать в счет средства и вовремя вывести их оттуда, пока счет не слился. Так же, важно, верно выделять часть инвестиционного капитала для таких счетов. Если тактика инвестора агрессивная, тогда конечно, весь портфель может состоять из таких счетов. Но если в целом, подход к инвестированию будет умеренный или консервативный, тогда лучше выделить лишь 5-15% от имеющегося капитала для инвестирования в агрессивные счета, работающие по Мартингейлу.

 

Да, вот я так же думаю, что данная методика является применимой для управляющего. Но сомневаюсь, что памм-управляющий станет рисковать и работать по такой методике, ведь он гарантировано сольет средства и свои, и инвесторов. Дело только во времени.

 

Практически большая половина всех счетов которые есть сейчас в памм площадках, так или иначе работают на советниках с мартышками. Так что, так или иначе придется либо отказаться от подобных счетов, которых легко выявить, если они уже давно работают, по резким впадинам на плавно растущем рынке, причем выход из впадин всегда больше чем пред вход. Либо же формировать свой портфель из большого числа подобных памм счетов, чтобы общая суммарная прибыль была всегда в положительной динамике, когда будет сливаться один - два счета.

Вообще методика довольно интересная, если правильно настроить ее, не сильно агрессивно( как по классике в двойной), хотя бы на 1 повышать, плюс сделать оптимальный расчет на постановку ордера в пунктах при просадке, то депо может жить достаточно долго и приносить прибыль. А самое главное тут, это успеть отработать внесенные средства, плюс выйти в небольшую прибыль, это как работа с хайпами, тот же принцип, в конце обязательно слив-)

 

По сути дела Мартин Гейл, точнее его стратегия, подходит как для новичков, мало понимающих в управлении памм счетов, так и для опытных управляющих. Форекс конечно не рулетка и тренд не поделить на "красное" или "чёрное", нисходящий и ввысь ходящий в данном случае. По этому при торговле на форексе вы и больше неудачных сделок сможете открыть чем 10-20. По сути стратегия предлагает ставить на одно еаправление, допустим на ввысьходящий трэнд в целях ожидания что одна из ставок сработает, но ведь трэнд может и неделю держаться противоположной стороне и в таком случаи слива вам не миновать. При открытии памм счета управляющий указывает как правило по какой стратегии он работает, будь то по Мартингейлу, или по собственной секретной торговой системе, так же указывает при помощи какого советника он зарабатывает профит, по этрму не сложно будет понять какой стэйт вы наблюдаете, то есть какая стратегия изображена на кривой графика.

 

При долгосрочном тренде, каждая следующая ставка будет проигрышная, вплоть до слива всего депозита. Часто к убыточной сделке добавляют ещё одну, в надежде что цена вернется, но убыток так же все время увеличивается.

 

Многие советники в интернете, имеют такой принцип работы. Да, слить капитал тут получается достаточно просто но только в случае, если не верно рассчитан риск. Следует высчитывать приблизительное количество будущих ордеров с учетом удвоения объема каждого из них и таким образом провести эти рассчеты, что бы нагрузка на депозит не была большой. Так же, важно правильно определить уровень тейк-профита при такой работе, так как слишком большой профит будет приводить к частым усреднениям и редкому закрытию ордера сразу. Получается, что если первый ордер закрывается с профитом, тогда прибыль будет очень маленькой. Но в случае, если цена активно движется против ордера, он будет усредняться, и так далее, пока не появится значительная коррекция, которая сможет собрать все профиты ордеров.

 

Ну, то что советниками торгуют в основном с этой функцией удвоения лота при уходе цены против вас на определенный шаг. Мартышкой нужно уметь работать, однов ремя в ручной торговле применял такой метод, усреднения делал с множителем 1.4 через 50 пунктов в среднем смотря какая была пара. Но тем не менее не мог я в итоге удержать на без откате свои средства. слился. И понял что не все так просто, да и нужны другие варианты защиты типа хеджирования за счет других валют, тогда можно еще ка кто удержаться.

 

Если идет конкретный безоткат, тренд в тысячу пунктов, то никакое усреднение не спасет от слива. Одно дело, когда пара прошла, допустим, вниз 300 пунктов и сделала коррекцию в 100. Тогда, да, усреднение поможет через 50 п. Но на сильном тренде депозит не выдержит, если изначальный ордер был большой.
Лучше стараться работать при марингейле не на увеличение, а входить в рынок равномерными лотами. И на откатах выходить в ноль. Сейчас рынок более/менее спокойный, можно усредняться и получать прибыль. Но когда сильный тренд и он зашкаливает прямо, то лучше выбирать расстояние побольше, чем в 50 пунктов. Хотя бы 100 шаг делайте.

 

Это да, все ведь от ситуации зависит, пока что у нас затишье и можно спокойно работать, но вот что будет если к примеру по доллару подымут ставку, и он рухнет против всех, тем самым укрепится. А позиции были на его ослабление, вот здесь конечно будет печаль.Такие вот события, в такой торговле и решают по сути дальнейшую судьбу счета.
Кстати, недавно тестировал одного советника из разряда Илан, называется Илан Трио, за два года просадка по нему была не более 20%, учитывая что она в дальнейшем шла уже на прибыль, а не на тело.Зарядил его на 5 лет, что бы прогнать, там немного настройки изменил, но комп очень долго мне прогонял все. а потом и вовсе розетка не выдержала)).Но все же. перспективы есть, к примеру для этого сова прикинул по истории что успел получить за 2 года, что на 4000 денег, одна пара. и проблем не будет.Но опять таки нужно на каждую пару подбирать.Таким образом при тестировании мартышки, можно найти такой параметр, который даст нам более менее какую то картину возможностей.

 

Я эту систему пробовал на бинарных опционах. Но на демо-счете. Там чтобы начать торговать на реальном надо минимум 900 дол. А так шел в плюс

 

Эту систему можно применять по сути везде. вот только на сколько будет эффект, это уже вопрос второй. Но вариантов много, просто среди всех нужно искать именно тот, который даст более менее стабильный вариант, ведь один год все будет хорошо, а на второй получаем полную потерю всего что заработали и вложили.А значит нужно учитывать без откаты. что смертельно для мартышек. для этого значит нужны какие то методы защиты, вот и есть над чем подумать.

 

Система защита всегда одна - стопы. Если использовать в торговле принцип мартингейла, то выставлять зазор между ордерами. И если происходит накопление минусов, а тренд всё не заканчивается, значит, слдеует отметить для себя планку потерь. Т.е. мы видим реально ухудшение ситуации и силеть в наджежде, что тренд вот-вот развернется, уже не приходится. Нужно менять тактику работы.
Например, выставлена сетка ордеров, все в минусе, тренд продолжается не в нашу сторону. Осталось половина депозита = закрываем в любом случае. Не даем рынку достичь маржин-колла. Такой принцип лучше задействовать сразу, не давать ухудшаться ситуации. Лучше закрыть минуса и перевернуться, использую ту же сетку.

 

Системы с применением мартингейла губит серия убытков, а не безоткаты. Это же не стратегия усреднения. Только какой смысл вообще в такой торговле, когда разница между самым малым объемом сделок и самым большим, который в итоге все и решает. И в результате имеем маленькую прибыль и при этом потенциальный риск слить весь депозит.

 

При этой стратегии можно получать прибыль и даже очень продолжительное время, но потом рано или поздно, при накоплении большого количества убыточных сделок и и окончательной фиксации по ним убытков, происходит потеря практически всех денег. Так, эта стратегия работы на любителя. как по мне она не очень интересна.

 

В основном советники которые построенные на мартингейле, не кроют ордер, а просто усредняют с умножителем.А значит, присутствует и усреднение и умножение каждого последующего ордера на коэффициент заложенный в настройках. Очень конечно опасная штука. но при хороших настройках все же, дает неплохие результаты. а главное прибыль вывести можно не один раз, пока возможно сольет.

 

Но и слить может несколько раз подряд до кого как что то получиться вывести. Тут же как повезет...

 

Какой вывод нужно сделать из всего выше сказанного, что пользоваться этой стратегией нужно уметь, а если не умеешь то и не берись. Так же, она дает возможность хорошо заработать, но нужно уметь правильно управлять рисками, особенно количеством убыточных сделок и найти в себе силы вовремя остановиться.