1. Гость, теперь Вы можете заходить на форум с гаджетов работающих на ОС Android, версии 4.4 и выше, через наше приложение. Приложение доступно по .
    Скрыть объявление
  2. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 10000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  3. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление
  4. Гость, рады сообщить что теперь на форуме можно заработать ещё больше продавая свою подпись. Подробнее в этой теме.
    Скрыть объявление

Коэффициент Швагера – инструмент для оценки эффективности и стабильности торговой системы

Тема в разделе "ПАММ счета", создана пользователем Владислава, мар 26, 2016.

  1. Владислава

    Владислава Постоянный участник Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 27, 2016
    Сообщения:
    193
    Симпатии:
    79
    Баллы:
    1
    Пол:
    Женский
    Коэффициент Швагера представляет собой соотношение средней прибыли/дохода к средней просадке, а именно, во сколько раз средняя прибыль превышает среднюю просадку за определенное время. В качестве временного отрезка для доходности может быть использован день, неделя, месяц.

    Предложил указанный показатель Джек Швагер – известный трейдер, профессиональный торговый аналитик, который прославился своей способностью безошибочно угадывать котировки цен на фьючерском рынке.

    Формула, по которой можно определить коэффициент Швагера, выглядит следующим образом:

    AGRP = AAR/AAMR,​

    здесь AAR – среднее арифметическое прибылей за месяц, среднемесячная доходность, AAMR – среднее значение максимальных просадок депозита, среднемесячный убыток.

    Полученное значение – число отрицательное, ввиду того, что в знаменателе дроби – убытки, поэтому знак во внимание не берем, ориентируемся исключительно на количественное значение показателя.

    Коэффициент Швагера достаточно простой, но вместе с тем – весьма значимый ввиду того, что для его расчета используются статистические данные за месяц. Практикой доказано, что оптимальный временной отрезок для анализа коэффициента Швагера составляет 3 года (не менее года для объективной оценки).

    В динамике коэффициент Швагера демонстрирует изменения в торговой системе по истечению определенного временного периода, по данному показателю можно судить об устойчивости и эффективности в плане прибыльности используемой торговой системы, а также активов участника рынка.


    Как с применением коэффициента Швагера определить ПАММ-счет с Мартингейлом


    Анализ результатов, а именно, изменение доходности со временем, позволяет судить об изменениях на торговой площадке, а также делать выводы о применении Мартингейл в качестве основы инвестиционной стратегии. Для определения ПАММ-счета, который в торговле использует стратегию Мартингейл, существуют различные методики, одной из таких является использование коэффициента Швагера. Такой показатель также применяется для оценки эффективности ПАММ-счета.

    5.png



    screen_shot_2015-09-27_at_20.25.20_0.png

    Черная линия на графике показывает доходность, синяя – коэффициент Швагера. Если на графике доходности наблюдаются резкие «взлеты» и «провалы», на определенном временном отрезке график стабильно растет вверх, такая ситуация, скорее всего, свидетельствует о присутствии Мартингейла, так как для Мартингейл-счетов характерным является высокая вероятность получить прибыль. Анализ графика ПАММ-счета наиболее актуален, если информация о загрузке депозита недоступна.

    Отличительной особенностью ПАММ-счетов с Мартингейлом на рынке Форекс является следующая ситуация: просадка за день в несколько раз превышает доходность. Если рассчитывать коэффициент Швагера как отношение внутридневной прибыли к внутридневной просадке, то для ПАММ-счета с Мартингейлом, очевидно получим значение меньше единицы.

    Смысл коэффициента Швагера состоит в следующем:

    • Если показатель больше единицы, это свидетельствует о меньшей вероятности использования в торговле стратегии Мартингейл
    • Если показатель меньше единицы, это свидетельствует о более высокой вероятности применения в торговле системы Мартингейл.

    Для объективной оценки ПАММ-счета по указанному критерию желательно брать не короткую торговую историю, так как небольшой временной отрезок не даст объективных результатов. В долгосрочной перспективе система Мартингейл – убыточна, поэтому очень важно научиться анализировать и делать выводы, только взглянув на график. Торговая история с наглядным графиком ПАММ-счета позволяет делать выводы о применении системы Мартингейл при совершении сделок.

    Анализ коэффициента Швагера целесообразно осуществлять в динамике, то есть участник рынка может проследить, как изменяется значение показателя со временем с применением определенной торговой стратегии/системы.

    Далее представлены графики, демонстрирующие динамику доходности и коэффициента Швагера:

    6.png

    Зеленый прямоугольник демонстрирует период, когда участник рынка Форекс использовал торговую стратегию, не схожую с Мартингейлом. Судя по области в красном прямоугольнике, можно сделать вывод, что в торговле была использована система Мартингейл.

    Совместное использование коэффициентов Швагера и Омега позволяет получить наиболее объективную информацию по ПАММ-счету, а именно, о применении системы Мартингейл в данной торговой стратегии.

    Чтобы открыть контрордер с увеличением ставки необходимо вовлекать все большее количество средств из собственного капитала, при этом нужно учитывать, что депозит уже уменьшился. Сделка отличается увеличением кредитного плеча и «загрузкой» денежных средств на счете – в таком случае самое время выводить деньги, чтобы не потерять весь капитал.

    Система торговли с применением ПАММ-счетов с Мартингейлом может быть прибыльной, однако нужно понимать, как работает такая стратегия и как можно чаще выводить со счета прибыль. В диверсифицированных портфелях опытных инвесторов доля ПАММ-счетов Мартингейл составляет не более 5%.
     
  2. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,416
    Симпатии:
    453
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сайт:
    Интересная статья. Действительно, оценивать работу памм счёта, управляющий трейлер которого торгует исключительно по мартингейлу, не просто, так как чаще всего, заходя в просадки, трейлер не фиксирует убытки, а пересиживает и усредняет минусовые сделки. То есть фактически мы видим лишь прирост капитала. А плавающие просадки, тем временем, присутствуют на счёте. И очень часто, если просчитать коэффициент Швагера по таким плавающим просадкам и итоговой прибыли, можно увидеть, что счёт постоянно находится на грани слива, так как просадки будут значительно большими, чем ожидаемая прибыль. Разумеется, в такой счёт уже не стоит вкладывать большие суммы капиталов.
     
    Zora нравится это.