Хеджируем валютные риски торговлей на форекс

Как раз компетентно знать понятия хеджирования и замка. Хеджирование может быть также убыточным. Например, вы открыли сделку по одному инструменту, он ушёл в минус. Вы открываете новую позицию, но по другому инструменты. И он также уходит в минус. Но если пары разновекторные, то можно по одной быть в минусе, а по другой - в плюсе. Всё зависит от того, каким лотом вы вошли в рынок и какой потенциал движеия у каждой пары. Одна просто может перетянуть в ноль другую, в зависимости от волатильности.
Допустим, вы открыли сделку по евро/доллару, она в минусе. Вы открываете сделку по доллар/канадцу для хеджирования, так как эти пары двигаются в разных направлениях. Но евро более быстрая пара и минус будет больше, чем по канадцу. А когда вы открываете противоположные ордера по одной паре, то фиксируете убыток, но прибыли нет как таковой.

 

Все правильно, но не совсем,вы описали частную ситуацию, которую нельзя брать как шаблон для торговли. Могу вам сказать что метод хеджирования -это система торговли и ее надо также тестировать и изучать,а просто говорить что знаешь поверхностно, как школьник,который учиться на тройки..Все правильно что хеджирование может зажать в минусе..о правильно все описано,но только тут маленький нюанс, никогда цена не будет постоянно висеть в одном диапазоне и когда выйдет в какую то сторону, что приведет к профиту одного лота... тогда надо дождаться до момента когда цена пройдя какойто путь развернется и пойдет в обратную сторону, тогда плюсовой ордер закрываешь и второй начинает отрабатывать в профит! а то что на разных парах открыть лоты чтобы было разностороннее компесирование минуса-это фигня..в практике научиться работать на одном инструменте,тогда будет профит всегда!

 

Нужно тестировать и постоянно на практике проверять варианты, смотреть на результаты. К примеру, есть 6 пар которыми решил трейдер торговать, при определенном сигнале производим вход по ним, таким образом мы как бы хеджируем свои позиции за счет каждой другой. в идеале конечно иметь не долларовые, а и кроссы к примеру фунт кад, евро фунт, и так далее. что бы они могли удерживать просадку в момент какой то проседавшей пары.

 

Настоящее хеджирование производится с помощью производных финансовых инструментов, а не набором валютных пар. Самый простой пример, это когда продают фьючерс при наличии длинной позиции по базовому активу, которым может быть валюта, акции или товары какие-нибудь. Или, что сложнее, но судя по практике некоторых инвесторов, иногда выгоднее, покупкой опционов. Опционы обходятся дешевле фьючерсов и благодаря их не линейным прибылям и убыткам, могут производится конструкции, когда хеджирование не только упасет инвесторов от убытков, но еще и прибыль им принесет. Это можно увидеть на специальных сервисах с анализом опционных позиций или целых стратегий. Ну а уж сравнивать хеджирование с локированием это вообще, мягко говоря глупо, этим мы идем на поводу у маркетологов ДЦ, которые прекрасно знают, как безграмотен по большей части их контингент клиентов.

 

Вы правы, это совсем другое. но что бы ни чего не выдумывать, торговлю на разных валютных парах обозначил хеджированием позиций. М ы торгуем к примеру 8 торговыми инструментами, один ведет в прибыль, другой в минус, третий во флете, но самое главное что просадка не так растет быстро и сильно если бы мы просто с 2 парами работали. Но опять таки есть свои нюансы которые нужно то же решать и считать. потому что простого ни чего не бывает, потому что все пары с баксом к примеру пойдут в одну сторону при входе в рынок против роста к примеру доллара, а он взял и на оборот пошел против его снижения, вот тогда убыток будет хороший.А значит нужно думать как в таком случае защитить средства, и здесь поможет своего рода торговля в две стороны.

 

А что за торговля в две стороны? Это я так понимаю все равно что вообще пережидать такие моменты и просто не торговать какое-то время. Торговля в обе стороны, которая позволяет заработать как на росте цены, как и на падении, такие стратегии существуют в торговле опционами. На форексе такого быть не может. На форексе есть безграмотные трейдеры, которые думают что при применении локов они торгуют в обе стороны. Это все благодаря "философии" метатрейдера с его бредовыми локами, графой баланс, многоордерностью и так далее. Вот пример позиций, при которых прибыль будет при значительном движении в любую сторону:

Если доллар рубль резко и сильно пойдет куда-нибудь, то все равно будет прибыль. Но тут сложности что опционы имеют временные сроки и вообще много всяких параметров надо учитывать. Если все по науке делать...

 

Используя к примеру 7 валютных пар, мы работаем уже хеджируясь, ведь у каждого инструмента свой потенциал хода. Но при этом мы еще и работаем в обратную сторону. то есть по сути у нас лок возникает по каждому инструменту. Но за счет того что движение идет с определенным диапазоном есть не малая вероятность закрытия всех ордеров.И при этом, мы сопровождаем ордера которые попали в противоход, здесь уже нужен конечно определенный шаг под каждый инструмент, но при этом мы продолжаем работать дальше в две стороны.

 

Не обязательно при открытии по множеству пар должен быть лок. Вы можете открываться по разным парам в олном направлении. Просто у каждой пары есть свой диапазон хода, в ыправильно заметили. Если открываем бай, к примеру, по евро и по фнуту одновременно, то последний может пройти вверх 200 пунтков, в то время как евро пройдет 100 пунтков и развернутся. Далее может возникнуть ситуация, когда пары на следующий день пойдут в противоход. Или евро снизится до точки открытия и даже в минус йдет ордер. В то время как фунт продолжит восхождение. И по сути, мы получим хеджирование убытка по евро за счет прибыли по фунту. Примерно такая ситуация.

 

Да, все так. но по сути вот такая разница в потенциале и имеет свои плюсы, уже не раз это себе доказывал, открываясь по 10 инструментах, при том что без лока а со стопом. Полностью все счета не как не могли войти в минус. пусть конечно просадка и получалась, но все равно выход в профит выходил. Здесь, нужно все пробовать на практике, хеджирование на валютах, очень интересный вариант не только сохранить, но и приумножить счет.

 

Всё должно упираться в профит-фактор. От него отталкиваемся. Мы иногда хеджируем риски произвольно, когда работаем по нескольким парам одновременно. Понятно, что по одной паре хелд не получиться априори. Если брать в расчет пары-союзники, но на них также возможен хедж. Не обязательно вбирать пары противники как например, евро/доллар и доллар/франк. В целом, соседствующая пара может быть любая и сделки по ним могут быть как равновекторынми, так и открытыми в разных направлениях.
Считаю, что всё это условности. Возможно как вариант использование большего лота по другой паре, если на первой вышел минус. При этом торговля происходит без стопов. Если есть стопы, то по сути хеджирование лишнее.

 

У меня просто на хеджировании, точнее на торговой системе построенной на хеджировании, родилась идея, попробовать работать по такому же принципу. только сигналы привязать к нескольким торговым системам и выбрать произвольно пары по которым буду торговать.Таким образом получилось открытие не по одной ТС, а сразу по нескольким через пару. Но, возник вопрос, а что если все пойдет против и просадка будет огромной, в итоге позиции страхую стопом. Результаты пока радуют, пока тестирую все.

 

Риски должны быть оправданы. Если вы собираетесь торговать по разным парам и по разным направлениям, занимаясь тем самым хеджированием, то используйте стопы. Это убережет от лищних просадок. Потому что войдя по одной паре и получив минус, не факт, что на второй паре вы получите плюс. Также многое зависит от диапазона торгов за сессию. Какой потенциал хода у выбранной пары. А то десять пунктов, скажем, для евро - это нормально. А десять пукнтво по золоту уже критично, так как разбег в десять раз больше.

 

Все верно, для такой торговли стопы и использую, собственно на прошлой неделе результат такой торговли был очень хорош, около 20% прибыли в работу было взято 8 пар, риск конечно получается не маленький около 30% на полное закрытие по ордерам. но что интересно пока до этого не доходило, да и если я вижу что ситуация не разворачивается как предполагалось, я просто крою ордер и рассматриваю ситуацию уже под другим углом.Пока конечно все это тесты.

 

Важно не создавать нагрузку на депозит. Не переусердствовать с рабочими парами. Пусть будет меньше, но вы их реально сможете проконтролировать. Потому как хеджировать риски нужно езё умеючи. Если по одной паре вышел минус, то нужно искать пару, у которой прослеживается тенденция в сторону плюса. Таким образом, есть вероятность вывода вашего минуса в ноль или в небольшой плюс. Т.е. не открываться хаотично по любой паре. И не делать так: евро в минус, значит, открываем хедж по фунту, но в обратную сторону. Хотя пары и ходят в одном направлении, но у них разный потенциал хода. И за счет скорости можно выиграть на этом.

 

Есть определенный момент, по которому делается вход, то есть, пока к примеру цена не достигла определенной точки, ни чего не происходит, как только была достигнута зона открытия ордера, сразу же, выставляется стоп и тейк. Сейчас пересматриваю просадку, что бы по всем позициям максимально было не больше 10%, а то 30% это много.Но в целом интересно получается, пока конечно еще тестирую, но когда в рынке около 8 -0 позиций, и все по своему движутся, это интересно и как оказалось вполне может быть прибыльно. За 2 дня конечно с большой нагрузкой на депо получил почти 50% прибыли от депо, пока это все тесты. но если так будет продолжатся возможно возьму в всерьез это.

 

Я на своей практике давно убедилась, что работать при помощи хеджирования рисков очень эффективно. Разумеется, нагрузка не должна быть большой, иначе не будет возможности удерживать позиции до получения положительного результата, а придётся крыть ордера раньше, так как нагрузка будет чрезмерной. Большую важность представляет выбор инструментов для хеджирования - они не должны быть прямо связаны, иначе при возникновении активности рынка разнонаправленных позиции по сходным инструментам будут либо нулеврй результат давать, либо уведут депозит далеко в минус, который длительное время можно не вывести в плюс.

 

Это да, сейчас сам в торговле при выборе в сторону хеджирования подбираю торговые инструменты которые позволяют работать с ними без полной зависимости между ними.То есть если в паре с баксом 1 или 2 пары пошли одинаково, то к примеру кроссы уже сами по себе ходят, так как полной зависимости от доллара уже не имеют..

 

Что то от изначальной темы куда то в сторону совсем ушли. В интернете полно статей про хеджирование риска изменения курсов и при этом приводят примеры по сделкам с фьючерсами. Где покупатель и продавец заранее договариваться о цене, объеме контрактов. И потом, когда цена могла значительно изменится, то сделки по покупке продажи валюты все равно проходят по изначально оговоренному курсу. Не понятно, где они видели такие фьючерсы.

 

Ребята, а вот кто реально занимается хеджирование, не локированием, интересно, как результаты? Нет, конечно у меня были моменты, и сейчас иногда бывают, что сделки открыты по несколько инструментам. Но, я бы не называл это осознанным хэджированием. Ничего плохого в этом не вижу, но, к своему стыду, осознанно данную методику так и не изучал.

 

Чтобы ответить на Ваш вопрос,нужно отдельную статью писать с аналитическими выкладками.