Трендовая система торговли по каналу Дончиана

Большую часть своего времени движения финансовых инструментов на рынке форекс пребывают во флетовой фазе. Однако когда начинаются трендовые движения по инструментам, трейдеру стоит быть особо внимательным, поскольку такие движения позволяют получить наиболее существенную прибыль.

Дабы иметь возможность прилично заработать на трендах, многие начинающие и опытные трейдеры используют трендовые стратегии торговли. Для такой стратегии важным моментом является найти более точную точку для входа в позицию, а также определиться с местом расположения ордера, фиксирующего убыток (Stop-Loss). Взятие прибыли (Take Profit) может осуществляться либо в заранее определенном месте, либо же может варьироваться в зависимости от текущей ситуации.

Торгуем тренд по Дончиану

Значительное удобство при торговле трендовых движений позволяет ощутить использование в качестве трендового индикатора канала Дончиана, на основе которого собственно и применяется одноименная стратегия. Канал Дончиана представляет собою индикатор волатильности рынка (классический период канала 20), разработанный Ричардом Дончианом в 70-е годы прошлого века. Первоначально идея применения сего канала предполагала анализ дневных графиков различных инструментов с целью поиска места входа в позицию при трендовых фазах рынка.

​

В настоящее время применение канала Дончиана возможно на графиках различных инструментов, таймфрейм при этом также может быть разный (на более крупных периодах количество ложных сделок существенно ниже, чем на мелких). Помимо этого, трейдер также вправе экспериментировать с периодом индикатора, дабы получить наиболее оптимальное значение.

Условия совершения сделки

Прежде чем приступать к совершению сделки по выбранному инструменту, следует заранее определиться с местами более точного входа и выхода из позиции, а также для размещения защитного ордера. Поскольку количество ложных входов может сильно варьироваться на разных периодах, иногда следует подкреплять информацию о возможных входах и выходах с помощью прочих индикаторов, а также других инструментов.

​

Классические входы в трендовое движение по каналу Дончиана осуществляются по следующим условиям:

• Для входа на покупку — после пробития ценой верхней линии канала Дончиана сделка buy осуществляется после закрытия свечи. Защитный ордер стоит расположить на несколько пунктов ниже нижней линии канала;
• Для входа на продажу – после пробития ценой нижней линии канала Дончиана сделка sell выполняется после закрытия свечи. Защитный ордер необходимо расположить на несколько пунктов выше верхней линии канала

Таким образом, данная стратегия позволит как начинающим, так и опытным трейдерам попытаться успешно войти в хорошее трендовое движение по предпочитаемому торговому инструменту. Условия для торговли по этой стратегии довольно просты и приемлемы, можно смело использовать дополнительные индикаторы, чтобы получить более четкую картину для входа в сделку.

Применение трендовой стратегии торговли по каналу Дончиана позволяет получить хорошее математическое ожидание, когда одна удачная сделка может с большим успехом нивелировать несколько неудачных входов. А если в дополнение к этой стратегии применить и другие виды анализов, то вполне можно добиться приемлемых результатов в долгосрочной перспективе.

 

Сама работала с данным индикатором. Не все так гладко, как описывается в стратегии. Да, при сильном, затяжном однонаправленном движении инструмента, получаем отличный заработок. Но если тренды короткие, т.е. цена движется то вверх, то вниз в диапазоне, примерно равном ширине самого канала или чуть больше, то мы будем иметь в результатах одни только убыточные сделки. Т.е. тут необходим еще какой-то фильтр или же, входы должны быть не тогда, когда цена уже далеко отошла от одной границы канала и пробила другую, а раньше. Иначе получается отрицательное мат ожидание даже по закону рынка который 90% всего времени находится во флете.

 

Я испоьзую в торговле канал Дончиана исключительно для торговли не по тренду, а при наличии паттерна РНК (разворот на канале). Отличные получаются результаты и это может быть отдельной торговой системой. Самое главное соблюдение условий получения паттерна РНК, когда после трендового движения цены вдоль канала Дончинана, идет возврат внутрь канала, затем прокол верхней или нижней границы канала сигнальной свечой, причем именно тенью свечи. Это и есть паттерн РНК. Рассматривается он на таймфреймах часовом, 4-х часовом и т.д. А расчеты по выставлению ордеров - ТП и СЛ - осуществляются по индикатору АТР.

 

Да, я тоже замечала, при внимательном рассмотрении движения цены и реакцию на него канала Дончиана, что лучшим вариантом будет именно поиск моментов для отскока цены от границы канала и отработке этого движения. Я использую два таймфрейма. Например, на старшем смотрю на цену. Когда она близка к границе канала - после этого лучше не сразу входить в рынок, а найти разворотный паттерн у границы канала на младшем таймфрейме. Такие сигналы отрабатываются достаточно четко и как правило, отработка по времени - весьма длительна.

 

Это в своем роде и есть паттерн РНК - разворот на канале Дончиана. Посмотрите для интереса на пару доллар/ена на Н4. Видите прокол 29.03.2016 бычьей свечой верхней границы канала Дончиана? Этот прокол и есть сигнал, когда цена именно тенью свечи прокола границу канала и закрылась непосредственно внутри канала, это сигнальная свеча. После нее уже можно и было вставать в продажу. Потом идет одна 4-х часовая бычья свеча и сразу же началась отработка паттерна РНК.
Вот это просто классический вариант получения и отработки паттерна РНК на канале Дончиана. Из-за таких вот паттернов я РНК просто обожаю))
А еще сегодня на другом форуме от создателя этой модели узнала, что кто-то за границей, изучив его торговлю и труды по этой теме, создал индикатор нахождения паттернов РНК. Вот молодец! Воспользовался мыслями другого и создал себе такого помощника, не надо уже искать на каждой паре и на каждом таймфрейме, поставил индикатор, а потом только анализируй стоит ли по имеющемуся РНК входить в сделку или нет.

 

В целом, вы совершенно правы и разворот по вашему паттерну был достаточно точным. Кстати, этот индикатор можно использовать частично и как индикатор уровней, так как на уровне образовавшегося паттерна проходит достаточно сильный уровень сопротивления, от которого и произошел отскок.
Кстати,я одно время использовала такой же канал дончиана со втроенными уровнями Фибоначчи. Тоже очень неплохой вариант получается для построения основы стратегии, так как уровни фибо, которые показывает канал, достаточно точно сдерживают цену, что так же, можно использовать в торговле.
или еще один вариант применения канала Дончиана в стандартном его построении, это установка двух каналов с разной периодичностью. Когда оба индикатора показывают один и тот же уровень вверху или внизу, то есть совмещаются, можно найти более точные входы в рынок.

 

Вы правы, сам по себе паттерн РНК на канале Дончиана образуется сравнительно часто и вот как раз подтверждением для его отработки и служат уровни ретрейсмента и расширения Фибоначчи, которые образуют кластеры и когда такой кластер располагается сравнительно недалеко от полученного паттерна РНК, то возможность его отработки увеличивается в разу. Это является отличным основанием для входа в рынок на основании паттерна РНК.
Вот недавно на Н4, а точнее свечой бычьей от 13.04.16 на нефти был получен отличный РНК на отработку снижения цены, я как раз по нему тогда же 13 числа вошла в рынок на продажу нефти и получила вполне отличный результат вот только что. Вход по этой свече был на уровне 42,04. А в качестве подтверждения тут был уровень 61,8% ретрейсмента Фибоначчи, очень, вернее даже самый сильный уровень разворота ценового движения, наличия коррекции.
Использовать же два канала с разными периодами я никогда не пробовала, т.к. инструментов Фибо для подтверждений и определения кластеров вполне достаточно.

 

Сам по себе канал дончиана вообще не предназначен для поиска точек входа. Он просто образует определённые границы волатильность и возможного движения цены. При Низково шаттл дном рынке цена часто ходит от границы канала к противоположной и иногда, происходят ложные прибор, то есть расширение канала с одной стороны. Потому я и говаорю о том, что всегда сигнал должен быть подтвержден хзотя бы двумя сигналами. Это могут быть и индикаторы, и прайс экшн и пробой трендовой или краткосрочного канала.