Торговля на пробой уровня.

Я тоже согласен что индикатор всего лишь следует за ценой и только в истории он все нормально от отображает. На разных тайм фрэймах разные уровни отскоков и уровни пробоев, но условно стоит говорить об одном, максимум двух тайм фрэймах, тогда не будет возникать такого сильного расхождения в мнениях и прогнозах. Лично мне по нраву тайм фрэйм Н1, по нему можно искать данные уровни внутри дня, когда рынок более импульсивный. Но а если зафиксирован пробой уровня, то думаю что открывать ордер нужно сразу и брать свои 20-25 пунктов прибыли и ждать снова когда образуется подобный корридор на графике.

 

А я напротив, склоняюсь в мнению, что чем старше таймфрейм, тем сильнее будут уровни. поэтому, даже работая на часовом таймфрейме в качестве основного, или даже если беру более младшие для торговли, то уровни строю всегда по дневному таймфрейму. Они чаще всего отрабатываются ценой как на отбой, так и на пробой. А внутридневные уровни часто пробиваются совершенно беспорядочно, и такие пробои нельзя предвижеть.

 

А вот почему вы думаете у вас уровни ведут себя беспорядочно на внутредневных трендах? Ответ достаточно прост, все по тому что вы используете младшие тайм фрэймы и лишний раз пренебрегаете старшими тайм фрэймами. На старших тайм фрэймах более твердые уровни поддержки и сопротивления, а это значит что на них и стоит операться при открытии ордеров. Торговля на пробой или отскок от уровней более чем логична, по этому я, да и многие на это смотрят в первую очередь и проводят по уровням тщательный анализ.

 

Я выше как раз о том и говорила, что более актуальными считаю уровни, которые строятся на старших таймфреймах, так как сама работаю с учетом уровней и вижу, что отработка уровней допустим, на Н4-Д1 значительно выше, чем на М15-М30. Но разумеется, можно использовать и внутридневные уровни, например, работать на пробой таких уровней при скальпинге на М5-М15, так как более старшие, например, уровни на Д1 тут отрабатывать мы не будем - это более длительный процесс. То есть выбираем таймфрейм рабочий и берем для построения уровней более старший тафмфрейм. И уже на своем рабочем графике смотрим за тем, когда появится возможность войти на пробой уровня.

 

Да, тоже чаще использую для построения уровней старший таймфрейм. Даже если сам торгую на младшем. Достаточно надёжный способ, даже для торговли внутри дня.

 

Уровни на страших таймфреймах более значимые и сильные, по сравнению с младшими. К тому же на мелких таймах, таких как М5-15, много погрешностей создает движение, если оно быстрое. И часто пробиваются уровни в обе стороны. На сильных движениях, да, можно успеть войти на пробой, перевести в безубыток и заработать. Но нужно специально сидеть и мониторить ситуацию. Во флете очень сложно понять, на каком уровне будет пробой(истинный) или же произойдет отскок и снова флет между уровнями.

 

M5 и М15 это вообще тайм фрэймы не для скальперов и не для консерваторов тем более. Эти уровни чаще всего используют трейдеры практикующие торговлю бинарными опционами, так как им уровни пробоя вообще по сути не нужны и не зависимо от волотильности валютной пары они могут за одну минуту удвоить свою сделку, или потерять ту сумму которую поставили. По этому пробой уровней чаще работает на тайм фрэймах начиная с Н1, ведь только совокупность свечей на данном тайм фрэйме для внутри дневной или пипсовочной торговли может подойти. Но а вот консерваторам долгосрочникам для поиска уровней тех же придётся отталкиваться от графика по тайм фрэйму в D1 и больше. Сделки лучше открывать уже после отскока от уровня, или после того когда цена пробила уровень хотя бы на пунктов 50, в редких случаях и на 20 пунктах выше уровня отскока можно открывать ордера.

 

Я с вами поспорю. Уровни есть на любом таймфрейме, не только на старших. И пробой их или отскок цены от уровней есть на любом таймфрейме. Скальперы работают на малых таймфреймах. И тут можно найти более ранние моменты для входа при пробое какого-либо уровня, найденного на старшем таймфрейме. Например, я по дневному графику смотрю уровни. Прочерчиваю их на графике, жду, когда цена на данном таймфрейме приблизится к одному из них и перехожу на меньший таймфрейм. Это может быть и Н4-Н1 или даже М5-М15. Тут уже ищу пробои уровня ценой. На малом таймрфейме это видно значительно раньше, чем на Д1-Н4, и вход может быть осуществлен значительно раньше и с меньшим стопом.

 

Не думаю что такие тайм фрэймы как М5 или М15 могут показывать какие либо уровни на графике, так как несколько свечей на М5 могут показывать одно, в плане +/- 10-15 пунктов, а десятая свеча на тайм фрэйме в М5 вам и того покажет свечу в 150-200 пунктов и сотрет тем самым тот паттерн который вы наблюдали на графике тайм фрэймом в М5. По этому более чётко выраженные уровни пробоя, отскока и сопротивления все же видны на тайм фрэймах не младше чем в Н1. По мелким тайм фрэймам вообще нельзя проводить анализ графика, я так считаю, так как они искажают внутредневную картину трэнда, а тем более бесполезны для долгосрочной торговли.

 

Все пробойные уровни трейдер обозначает условно. Т.е. на каждом таймфрейме они будут значимыми исключительно для рассматриваемого промежутка времени и для других уже не являться важными. Допустим, берем М5, наносим по хай/лоу уровни на пробой. Переходим на Н1 и видим, что для этого тайма нанесенные уровни не являются корректными и у нас появляются уже новые отметки, намного выше/ниже ранее обозначенных. В целом, имеем матрешку. Уровни младшего тайма находятся внутри старшего и они, по сути, являются для нас более важным сигналом, в то время как на младших отметки - это шум и на них ориентироваться опасно.

 

Не спорю, все верно, нельзя рисовать уровни на младшем таймфрейме, а потом переходить на старший и искать пробои или отскоки от уровня. Так никто не делает. Всегда график разбирается и составляется прогноз по инструменту исключительно от старшего таймфрейма к младшему. Если трейдер работает на минутном или пятиминутном графике, конечно, для него будут важны любые уровни - как с часового таймфрейма, так и с дневного и выше. Я обычно такие уровни отмечаю цветами и толщиной линии. Есдл недельные, дневные уровни будут обозначены толстой линией, а дневные - линией тоньше, то будет сразу видно, уровень какой важности на текущий момент тестирует цена. Это значительно облегчает работу. И разумеется, если я смотрю таймфрейм Н4, то я не буду рассматривать уровни, которые построены на таймфрейме Н1, так как они не будут иметь никакой силы на Н4.

 

Можно обозначить уровни на младших таймфреймах и разметить сразу страшие. И у нас в итоге получиться лесенка/забор. Это и будут считаться важными уровнями. При этом рассматривать их можно в одном окне на старшем ТФ, скажем, на Д1, предварительно увеличив масштаб окна. Но как мы знаем из поведения цены, она может отбиваться или пробивать любые уровни, так как она, цена, вовсе не видит наши обозначения. Просто нам как трейдерам, такие моменты важны для определения точек входа/выхода на пробой/отскок. Можно в довесок применять другие инструменты в данной стратегии, чтобы сигналы были более устойчивые.

 

Стратегия работает потому, что форекс это именно межбанковский рынок. Те кто формируют котировки являются несколько самых больших мировых банков, которые естественно видят все стоп лосы, всех игроков. Обычно когда выбивают стоп лосы, на их месте кто то закупается. В основе этой стратегии лежит то, что когда цена немного пробила уровень, там стоят стоп лосы, значит кто то закупается, вам нужно тоже закупаться (выкупать стопы) тех кто поставил их за уровнями. Рынок форекс не может функционировать раздавая всем прибыль.

 

Я обычно так и делаю, в одном окне отмечают уровни всех таймфреймов, обозначая их разной толщиной линий - самые важные толще, а уровни, выявленные на младших таймфреймах - менее толстые или пунктирные. Таким образом, при переключении экрана на рабочий таймфрейм, получаю достаточно четкую картину. При этом в местах, где уровни старшего таймфрейма и младшего идентичны, сигнал на пробой получается достаточно сильным, так как если цена пробивает такой уровень, после тестирования, то как правило, обратно уже не возвращается.

 

Я уровни использовал как поддержку/сопротивления. Обозначая для себя утром линии по хай/лоу закрытия свечей на часовом таймфрейме и смтрю на реакцию цены. Но подход у меня происходит в комплексе, на по одной чистой системе. Т.е. веду, наприимер, вверх третью волну после окончания коррекции. Таким образом, вижу, как пробивается пик первой волны. Имеем пробой сопротивления вверху. Судить следует по силу пробития. Если это обычное касание, слабое, то есть вероятность скорого разворота и получения усеченной волны(третьей). Значит, пробитое сопротивление не станет поддержкой и цена вернется в диапазон хода второй волны, которая до этого пробоя была коррекцией.
Аналогично по всем номерам волн. Отмечаются пики/дно и на них ориентир.

 

Для меня представляет некоторую проблему поиск волн на графике внутри дневном, так как тут картина меняется довольно часто. Вообще, размещать волны я предпочитаю на таймфрейме не меньше четырёх часового таймфрейма. Принцип конечно, тот же - в местах, где предположительно может подойти к завершению текущая волна или коррекционная волна, смотрю на наличие уровней. Если имеется таковой, то предполагаю, что в данном месте вход будет достаточно точным. Но это на отбой от уровня. А для работы на пробой будет несколько иная система, так как для входа тут необходимо подтверждение прорыва уровня, то есть лучше всего, осуществлять вход тогда, когда пробит ранее установленный ценой уровень на максимуме или минимуме графика.

 

Главное в пробое дождаться фиксации цены. потому что в противном случае получаем возврат и стоп лосс, так как рано вошли и цена не успела закрепится. плюс нужны фильтры. так как просто можно на ложный попасть пробой и на этом все.

 

Обычно при прошлое уровня на импульсе может конечно и обратный отскок цены произойти и в результате цена опять вернется за уровень, но это редкость и называется ложным пробоем. Тут не помогут фильтры. Вот допустим взять лббой уровень за пример - обычно когда цена приближается к нему сверху, тот же стохастик может показывать перепроданность инструмента, но при этом свеча прорывает уровень и закрывается ниже него. В этот момент стозастик просто продолжает двигаться в зоне перепроданности и может находиться там длительное время. Проще всего просто после пробоя уровня текущей свечой, открывать орден на следующей свече, если она оказалась на другой стороне уровня, т есть очевиден пробой. Стоп ставим на десять-двадцать пунктов выше или ниже прбитого уровня. Если стоп срабатывает, налицо ложный пробой с возвратом цены, следовательно будем ждать другого момента для входа.

 

Это конечно так, просто в том то и дело, что ордер то уже по стопу выносит, вот такая проблема сейчас у меня с этим.То есть, не получается в таких случаях выйти чистым из болота в которое сам себя загнал. И здесь как у минера, всегда есть первый ордер, которым и прощупываю ситуацию, если все верно значит можно будет долиться, если нет, получаем стоп и ждем дальнейшего развития.Вот так и получается, но вот пока не нашел такого способа что бы ложный пробой был сразу опознан.

 

Одно другому не мешает. Если в комплексе использовать волновой анализ и пробой уровня, то можно отсеивать ложные сигналы. Например, мы провели разметку уровней на сегодня для часового таймфрейма. Произошел пробой вверх уровня. Далее смотрим, в какой волне это произошло. Если это начало третьей потенциальной, то пробой уровня - истинный. Если это всего лишь касание и пробой состоялся на подволне, то скоро последует возврат назад и наш вход выбьет по стоп-лоссу.