Торговля на пробой уровня.

Вот решил создать тему по такой простенькой стратегии, здесь есть тема по отбою от уровня, но мне кажется работа на пробой более рациональна, и так в чем суть, у нас должен быть уровень, от которого цена отбилась как минимум два раза, лучше больше, дальше мы ждем его пробоя, то есть чтобы свеча закрылась за уровнем, если уровень на дневном графике, значит ждем закрытия дневной свечи, на скрине она отмечена красным цветом, дальше мы ставим под эту свечу ордер сеел стоп (бай стоп если это уровень сопротивления был) Стоп ставим за свечой, пробившей уровень. Тейк профит ставим на величину флета, то есть на ту, на которую цена поднималась над уровнем до его пробоя, минус 20%, то есть ближе на 20% чтобы наверняка взять тейк и не жадничать, после того как закрылась та свеча на которой мы открывали сделку, можно ставить безубыток. Стратегия простая, но весьма эффективная.

 

Торговать на пробой уровня лучше всего по тренду. После сильного движения как правило возникает флет, когда валютная пара начинает торговаться в боковом канале. В этом случае цена постоянно пытается пробить максимальный ценовой уровень, который был достигнут на движении. В итоге на 3-4 попытке как правило уровень пробивается и тренд продолжается. Безопаснее всего входить в рынок на верхней границе сформированного бокового канала в расчете что цена пойдет вниз и продолжится тренд (в случае если речь идет именно о нисходящем тренде).

 

Нет, не думаю на счет тренда, если на рынке есть уровень, от которого цена отбилась несколько раз, это значит что на рынке нет тренда, там флет, при тренде цена движется направленно, а не отбивается несколько раз от одного уровня, если вы имеете в виду тренд на каком то более старшем таймфрейме, так не факт, что только в его сторону будет пробой, коррекции на такой тренд, могут быть очень затяжные, по сути это тренд на меньшем периоде, короче, по моим наблюдениям, если есть строгий уровень и цена долгое время не может его пробить, то работаем просто на пробой его, а тренд, ну тут не столь важно куда он там направлен. Ведь часто таким пробоем бывает завершает построение разворотная фигура, а она ведь против тренда всегда рисуется, потому и называется, разворотная.

 

Так вы же сами создали эту тему и я говорил о ситуации, представленной в том числе и на приведенном вами скрине. Там наглядно видно что после сильно нисходящего тренда цена остановилась на уровне 1.0824, несколько раз пытаясь пробить это уровень, что в итоге у нее и получилось. Именно об это я и говорю. При флетовом движении после сильного тренда вниз формируется боковой канал и продавать нужно на его 2-3 вершине. В любом случае вы не уйдете в минус при таком открытии ордера.

 

Нет, общий тренд на этом участке восходящий, это же Канадец, он уже не первый год в восходящем тренде. Вот вам этот участок на графике. Как видите тренд по большому счету вверх, но там был участок коррекции.
В общем стратегия полностью описана, все правила я выложил и нет смысла чем либо дополнять, как видим пробой уровня начал хорошую коррекцию, вот в ее сторону мы бы и работали. То есть в данной стратегии я бы не вставлял каких то правил типа только в сторону тренда или еще что то в таком духе. То есть просто работа на пробой уровня, при чем, как я писал, чем надежней уровень, имеется в виду чем больше отскоков от него, тем интересней работать на пробой.

 

Никогда не воспринимал канадца как профитную пару для торговли. Неудачный пример графика вы привели, нужно было в теме указать направление глобального тренда, ведь не все торгуют данной валютной парой, хотя сам не понимаю как не заметил восходящего тренда по дол.

Именно на этом графике видно что уровень 1.082 является очень сильным уровнем как для быков, так и для медведей. Верхний пробой уровня также сопровождался неоднократной коррекцией вниз.

 

Простите, при чем тут пример участка графика и что там неудачного? При чем тут направление глобального тренда? Вы название раздела читали? Торговые стратегии, я описал торговую стратегию, в ней не учитывается направление тренда, она работает на пробой уровня, я указал правила для входа в сделку, правила для постановки стопа и профита, у вас замечания есть по этим правилам? Если есть, то приведите их, а то я не понимаю ваших возражений.

 

Насчет описания стратегий нет никаких замечаний, все сделано грамотно. Речь шла о диалоге, о обсуждении, которое шло в предыдущих постах, не более того.

 

И сам торгую на пробой, использую две основные стратегии. В зависимости от ситуации. Либо поддержку/сопротивление использую, либо треугольник. Как по мне так, это хоть и примитивные но самыее эффективны стратегии, практически безотказные.

 

Торговля на пробой треугольника вообще моя любимая стратегия, действительно проста и безотказна, как автомат калашникова. Нет смысла обвешиваться кучей индикаторов, если тут все настолько просто, есть пробойная свеча, открывай сделку, отлично видно куда ставить стоп и с профитом проблем нет, четко видно куда его можно поставить, все что остается трейдеру это терпение, дождаться хорошего уровня для работы, если это треугольник. так и того лучше, дело в том, что эту фигуру на графике отлично видно, когда она формируется и на пробое ее получаются просто великолепные тренды, я люблю треугольники от четырехчасовых графиков и выше. Вот на золоте отличный пример такой фигуры и отработала великолепно.

 

А зря - пара вообще очень интересная особенно в плане среднесрочной и долгосрочной торговли, так как ей характерна высокая трендовость, т.е. она может на протяжении очень длительного времени идти в одном направлении, что позволяет отрабатывать сигнал один раз и получать большую прибыль.

Очень удачный пример. Посмотрела по графику - пара точно сигнал отработала и тейк-профит как раз, сработал бы, если бы была открыта позиция по системе. В данной системе автор не предполагает учет глобального тренда - работа ведется на пробой уровня. А пробой сильного уровня означает, что тренд вероятнее всего изменился.

А при чем тут ваши замечания? Вы попробуйте посмотреть на инструменты с точки зрения этой системы, а потом дайте свои комментарии.
Вот я тоже увидела сигнал на дневном графике все по той же паре доллар США/канадский доллар - отработка прямо скажу - идеальная, почти пункт в пункт сработал тейк профит:

 

Сам использую в торговле треугольник, он очень помогает не лезть раньше времени, да и если и идет цена обратно, то очень редко что она так и продолжает идти , зачастую пробивает, немного повозится и продолжает идти в сторону пробоя. Но все же не раз попадал когда пробой произошел, но потом начинался откат, а так как с стопами работаю, было что выносило, но у следующего уровня делал перезаход, в итоге получалось норм, ведь и потери возвращал еще и профит получался.

 

spartak,совсем не понятно, о каком треугольнике вы говорите - стратегия обсуждается - торговля на пробой уровня, а не треугольника.
И сама описываемая вами ситуация - не понятна, вы не могли бы примеры приводить на графике?

 

Цена может не только два раза отскочить от уровня поддержки или от уровня сопротивления может, но и три, четыре или пять, а затем только пробъет уровень, или даже сразу два, верхний и нижний, тогда конечно, в последнем случае легко поймать если не лося, то стоп лосы точно, но а после вообще оказаться в ситуации когда нету идей насчёт искомых уровней. Но в большинстве случаев такого не происходит. Сам порой на пробоях открываю ордера и видел как цена пробивает уровень поддержки на пять пунктов, а потом разворачивается и идёт к уровню сопротивления, то есть к вашему стоп лосу.

 

Так не стоит работать применяя только сами уровни. Есть индикаторы, которые могут показывать перекупленность или перепроданность инструмента (опытный трейдер и без них, конечно, сможет определить такие моменты). Т.е. если при подходе к уровню сверху инструмент перепродан, то разумеется мы будем предполагать, что он вероятнее всего отскочет от уровня. Если нет перепроданности, тогда и работаем на пробой, так как вероятность прохода ценой уровня в этом случае значительно выше.

 

Что-то в первые слышу такие термины как перепродан или перекуплен. Расскажите что это вообще значит? От уровней поддержки, уровней отскока и в коридоре трэнда чаще всего торгуют и тем самым можно предугадать поведение толпы внутри дня по средним тайм фрэймам. Стратегии на пробой уровней тоже актуальны, вот только пробои менее предсказуемы чем кажутся. За частую так торгуют с отложенными ордерами, но я предпочитаю в ручную это делать, но все же с обычными йк профитами.

 

radio, ну как это не слышали о перепроданности и перекупленности инструмента. Вот я вам приведу пример отработки уровня с проверкой при помощи осцилятора.
На графике видно, что уровень 1.3400 уже подтвержден двумя касаниями цены, к тому же, он является и психологическим уровнем, что усиливает его.
При приближении цены к уровню в точке 1, смотрим на осцилятор, например я применяю Моментум, мне он больше нравится. Моментум в точке 1 пересекает уровень 100 снизу вверх. То есть указывает на то, что инструмент вероятнее всего, сменит тенденцию на восходящую. Тут я вхожу на покупку, то есть на пробой уровня - причин для отскока цены нет.
А вот в точке 2 я на пробой торговать не смогу, так как при снижении цены и приближении ее к уровню, осцилятор показывает, что инструмент перепродан (ниже отметки 98), значит, я ожидаю отскока цены от уровня и полностью исключаю пробой.

 

Коллега, вы сделали банальный подгон графика под индикатор. Если посмотреть чуть раньше обозначенной вами точки 1, то видим, как Моментум также пересек 100 уровень снизу вверх и развернулся. А что сделала цена? Правильно, она прродолжила по инерции двигаться далее вверх. И только когда Моментум достиг серединного уровня, цена начала разворот вниз. Т.е. хочу сказать, что использовать данный инструмент в качестве фильтра/подсказки не совсем корректно. Много ложных сигналов. Особенно на младших таймфреймах. Это на истории хорошо видны ошибки, а в реальности их будет ещё больше.

 

Так ведь вы трейдер и вероятно, должны знать .что на практике вообще трудно найти закономерности и любая стратегия будет давать массу ложных сигналов. Да, и тот момент, что вы описываете с ложными сигналами от осцилятора, действительно, присутствует - прежде всего мы анализировать должны сам график. Я только показала на примере тот момент, что индикаторы можно использовать в качестве подтверждения входа или опровержения его.

 

Всеравно не понятно что значит перепродан или перекуплен и как вы эти понятия втиснули в обыкновенную стратегию по торговле уровней отскока и уровней сопротивления. Индикатор тем более красиво показывает историю, то что уже было ранее, но а в перспективе он рисуется под уровень цены и ничего конкретного не может предвещать просто на просто.

 

Я склоняюсь к тому, что пробой уровней - это условности. На каждом таймфрейме будут разные уровни пробоя/отскока. И каждый раз индикатор будет показывать разные значения переменных. Это к тому, что можно обозначить любой ценовой диапазон на графике и рано или поздно, он будет пробит вверх или вниз. Моментум как и Стохастик всего лишь следует за ценой и не всегда адекватно реагирует. Индикатор имеет свойство "залипать" при сильных движениях. И трейдер, получив сигнал на максимуме/минимуме, может войти в рынок, а цена продолжит дальнейший ход. Я бы не стал использовать его как фильтр(Моментум). Слишком быстрая реакция у него к изменчивости.