1. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 7000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  2. Гость, спеши получить на новый год подарок от форума!!! Подробности тут
    Скрыть объявление
  3. Гость, примите участие в прогнозе курса Bitcoin и выиграйте коллекционную монету!
    Скрыть объявление
  4. Гость, участвуй в конкурсе прогнозов по валютной паре EUR|AUD ! Призовой фонд - 350 долларов! Участвовать
    Скрыть объявление
  5. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление
  6. Гость, пользуете ОС Android на планшете или смартфоне? Возможно Вам пригодится приложение нашего форума
    Скрыть объявление
  7. Гость, рады сообщить что теперь на форуме можно заработать ещё больше продавая свою подпись. Подробнее в этой теме.
    Скрыть объявление

Торговля фьючерсами на Московской бирже.

Тема в разделе "Инвестиции на фондовом рынке", создана пользователем Milashmi, дек 13, 2015.

  1. Milashmi

    Milashmi Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    900
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    тема_про_фьючерсы.jpg

    Срочный рынок Московской биржи это ведущая площадка по торговле различными производными финансовыми инструментами в России и в странах Восточной Европы.
    Специалисты отмечают прогрессивную инфраструктуру, новейшие технологии. Гарантом выступает Публичное АО Московская биржа. За клиринг отвечает банк "Национальный Клиринговый Центр".

    Основной оборот торгов на MOEX ( Moscow Exchange ) приходится на фьючерсы.

    За 11 декабря 2015 года : 6 742 642 230 $ в то время как на опционы пришлось лишь 249 107 968 $.

    А фьючерсный контракт, напомним это Производный финансовый инструмент, ( Дериватив ) представляющий из себя контракт купли-продажи, соглашение между покупателем и продавцом о цене и сроках поставки базового актива. На внебиржевом рынке аналогичны форвардные контракты. Фьючерсы от них отличает стандартизация в плане объемов одного контракта, сроках исполнения, порядка расчетов между сторонами.

    Торги на MOEX проходят ежедневно в рабочие дни, исключая лишь праздники:

    10.00 - 14.00 Начало основной сессии
    14.00 - 14.04 Промежуточный клиринг
    14.04 - 18.45 Окончание основной сессии
    18.45 - 19.00 Вечерний клиринг
    19.00 - 23.50 Вечерняя торговая сессия

    Торговать на Московской бирже можно фьючерсами на следующие базовые активы:

    • Индексы РТС и ММВБ
    • Акции
    • Облигации
    • Валюта
    • Товарные контракты

    Гарантийное обеспечение.



    Известной особенностью рынка деривативов является маржинальная торговля. В отличие от покупки акций, тут не обязательно обладать всей полной суммой стоимости актива. Так, исходя из последних цен, для покупки 10 лотов ( в одном лоте 10 акций ) обыкновенных акций сбербанка, инвестору требуется около 10 000 рублей.
    Однако один фьючерсный контракт требует лишь наличия на торговом счете Гарантийного обеспечения в размере 1 420 рублей. А в одном лоте также 100 акций. Таким образом торговля фьючерсами допускает так называемый "эффект плеча", когда трейдер может зарабатывать на изменении цены актива, при этом не обладая его полной стоимостью. Большим плюсом является то, что тут отсутствуют издержки, в отличие от фондового и валютного рынков.
    Гарантийное обеспечение на MOEX не статично, оно меняется в зависимости от текущего рынка и от ожиданий рынка и устанавливается биржей согласно регламентированным принципам расчета гарантированно обеспечения.

    Следует помнить, что торговля фьючерсами несет в себе значительные риски. В наиболее ликвидных контрактах ГО порою снижается до пяти, а то и менее процентов от их полной стоимости. Если трейдеры в своей торговле будут "закладывать" в ГО почти всю сумму на своем торговом счете, то рискуют потерять свои деньги при движении цены в не благоприятную для них сторону.
    Существует и риск значительного повышения ГО со стороны биржи. Известны случаи, когда трейдеры становились жертвами явления Margin Call лишь по этой причине. Тут нужно отметить, что при начале торговле фьючерсами следует сразу же выяснять эти моменты. То есть когда брокер имеет право закрывать позиции своих клиентов и уведомляет ли он заранее их, сообщая о повышении маржинальных требований. Некоторые брокеры практикуют для этого смс рассылку. Получается своеобразный сервис, который можно назвать "Margin SMS". В любом случае этот вопрос напрямую говорит о том, насколько эффективен риск менеджмент в брокерской компании.

    Есть конечно и обратная сторона, это перспективы иметь очень высокую доходность при торговле фьючерсами.

    Успешные трейдеры фьючерсами на Московской бирже.



    Тут надо сказать, что история знает успешных трейдеров деривативами с MOEX основываясь на объективных данных, а не как это бывает на форексе, когда кто попало показывает скрин-стейт а судьи гадают, торгует он хорошо или хорошо умеет пользоваться графическим редактором.

    Всем известный конкурс Лучший Частный Инвестор уже не первый год показывает общественности героев рынка.

    Так в 2010 году прославился участник конкурса под псевдонимом Robot panda, который заработал более 8 тысяч процентов прибыли за срок проведения конкурса, а именно чуть менее трех месяцев.

    Но годом позже некий Robot panda показал еще более искусные алгоритмы и его итоговая доходность превысила 11 тысяч процентов.

    Справедливости ради нельзя впрочем не отметить большое количество критиков этого конкурса, и вообще множество скепсиса насчет реальности подобных перспектив для рядовых и начинающих частных трейдеров.

    В отличие от американских бирж CME или NASDAQ, выход на срочный рынок Московской биржи доступен любому гражданину, имеющему среднестатистические доходы.

    Milashmi, специально для форума FinForum.Net
     
  2. h1tm2n

    h1tm2n Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    875
    Симпатии:
    151
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    Торговля фьючерсами , довольно распространена,и если брать торги на МММВБ, то многие торгуют именно фьючерсом, и на сколько я понимаю, основной это фючерс РТС, на втором месте конечно фьючерс Сбербанка Лучший Частный Инвестор , хороший конкурс, а результаты там просто феноменальные,не каждый сможет там хорошо выступить, и может и не надо, достаточно торговать , и получать прибыль, что так же не просто, все таки при любой торговле важно умение, что не просто.
     
  3. Milashmi

    Milashmi Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    900
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    На втором месте фьючерс на доллар рубль. А иногда он бывал и на первом. Судя по комиссиям большинства известных брокеров, фьючерсами и выгоднее торговать, если считать по издержкам, чем теми акциями, на которые эти фьючерсы. Покупать же акции ради дивидендов тоже особого смысла нет, особенно если речь о наиболее ликвидных.
     
  4. h1tm2n

    h1tm2n Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    875
    Симпатии:
    151
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    Фьючерс на доллар /рубль видимо в последние два года стал на столько популярным, что даже опередил фьючерс Сбербанка. Фьючерсом торговать наверно выгоднее, суть только в том. что на акциях, если торговать без плеча, можно не потерять, скажем можно дождаться своей цены. можно конечно и больше года ждать,а на фьчерсах такого не получиться. если пошло не в нашу сторону, то пересидеть может и не получиться.На дивидендах надо тоже понимать как надо зарабатывать,если только ради дивидендов. то потом придется ждать чтоб цена вернулась обратно, после закрытия рееестра, все равно будет падение.А у меня один раз было, зашел ради дивидендов в Норильский никель, и там должны были выплатить 3000 рублей, бумаг много слали, наверно пол года,а деньги так и не отправили.
     
  5. Milashmi

    Milashmi Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    900
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    Странно что не отправили, а почему вы не позаботились разобраться в этом? Мне как-то приходили дивиденды от Сбербанка, но там была сумма символическая, зачислили их без всяких пояснений, просто сумма стала больше и все. Так же как и с возвратом налога, деньги почему то не на брокерский счет пришли, а на карту с которой его пополнял. И в интернет банке никакой информации по этому поводу не было.А экспирация не такая уж и проблема, можно же к этому дню истечения продать старый и купить новый, если сохраняется прежний прогноз на рост актива, ну или наоборот, если ждем падения. Расходы, то есть разница будут не велики относительно. Зато на некоторых тарифах комиссии за сделки с ценными бумагами куда выше чем с производными инструментами. Если денег мало на торговом счете, то мне кажется всегда будет выгоднее фьючерсами торговать.
    --- Пост объединили, апр 8, 2016 ---
    Странно что не отправили, а почему вы не позаботились разобраться в этом? Мне как-то приходили дивиденды от Сбербанка, но там была сумма символическая, зачислили их без всяких пояснений, просто сумма стала больше и все. Так же как и с возвратом налога, деньги почему то не на брокерский счет пришли, а на карту с которой его пополнял. И в интернет банке никакой информации по этому поводу не было.А экспирация не такая уж и проблема, можно же к этому дню истечения продать старый и купить новый, если сохраняется прежний прогноз на рост актива, ну или наоборот, если ждем падения. Расходы, то есть разница будут не велики относительно. Зато на некоторых тарифах комиссии за сделки с ценными бумагами куда выше чем с производными инструментами. Если денег мало на торговом счете, то мне кажется всегда будет выгоднее фьючерсами торговать.
     
  6. Milashmi

    Milashmi Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    900
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    Вышел в плюс в конкурсе инвест триал благодаря тому, что хорошо угадал на недавнем росте рубля против доллара. Там почему то из фьючерсов доступны лишь на доллар рубль и на индекс РТС. Может быть это связано с тем что они наиболее ликвидны и если будут другие то демо торговля будет не корректной в любом случае. Опционами нет тоже возможности торговать, наверное по этой же причине. Потом для получения приза надо подать вроде заявку, заявление какое то брокеру и еще приложить сканы паспорта и ИНН. А чтобы вообще претендовать на призовые по условиям конкурса надо выйти на не менее чем 3000 рублей в плюс в целом. В начале давалось по 30 000 рублей для фондовой, срочной и валютной секции, то есть 90 000 всего.
     
  7. Milashmi

    Milashmi Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    900
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    Закончился конкурс на демо счете который проводился Московской биржей "Invest Trial". На фьючерсах только и удалось выйти в плюс, на фьючерсе на курс доллара к рублю. Прибыль составила 6 219,86 рублей. Для получения приза надо до 30 числа открыть брокерский счет в том случае, если он еще не был открыть, добавить скан паспорта, указать номер договора и скан ИНН. После этого вроде приз будет зачислен на то ли брокерский то ли текущий счет, еще не понял. И что хорошо тут, что нет такого что надо непременно какое место было занять, в то же время не совсем ясно как тут они предусмотрели вероятность "перелива", наверное смысл в том, что никому это не надо просто...
     
  8. Milashmi

    Milashmi Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    900
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    Появилась информация что призовых возможно будет меньше чем по факту получилось прибыли. Призовой фонд составляет 8 миллионов рублей, а на выплаты должно пойти больше денег в несколько раз. Но сначала отсеят тех кто занимался переливом, у них наверное у всех выше 15 000 рублей доход по каждому из рынков ну и по времени заключения сделок будут смотреть. Половину все равно наверное удаться получить.
     
  9. Milashmi

    Milashmi Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    900
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    Как известно, на период повышенной волатильности из за референдума в Великобритании многие ДЦ начали ужесточать маржинальные требования для многих валютных пар, в особенности тех, которые включают в себя британский фунт. А некоторые ДЦ и вовсе запретили торговлю, можно было лишь закрывать свои позиции. Фьючерсы на фунт доллар на московской бирже торговались, оборот за сегодняшний день составил 2 369 209 253 рублей, что намного выше средних значений. А вот требования по залогу тоже значительно выросли, достигнув чуть более 20 000 рублей.
     
  10. Milashmi

    Milashmi Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    900
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    Часто на форумах форекс тематики пишут о том, что торгуют рублевыми парами на форексе в ДЦ. Остается только удивляться зачем они ими там торгуют, тем более часто пишут что депозит у них не сто долларов а повыше. Да и вообще, если учесть какие там спреды по этим инструментам, то вообще никакого особо смысла нет торговать в ДЦ ни доллар рублем, ни евро рублем. Тем более что большинство торгуют активно и не на бонусы как вроде. Спред доходит в ДЦ аж до 40 копеек, а наверное есть где и еще выше. В тоже время на фьючерсе на валютную пару доллар рубль на Московской бирже спред зачастую меньше копейки. В периоды скачков он конечно куда выше, но в ДЦ все равно в такие периоды ни открыть, ни закрыть позицию нормально не дадут.

    Si 9.16.png
     
  11. romanich25

    romanich25 Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 18, 2015
    Сообщения:
    612
    Симпатии:
    51
    Баллы:
    3
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    В вечном поиске лучшей жизни)))))))
    Адрес:
    Кемеровская обл. г.Мыски
    Один мой знакомы собирается торговать на этой бирже, раньше он уже торговал там, но потом почему то перешёл на форекс и торговал там какое то время, не один год, а теперь вот решил вернуться на Московскую фондовую биржу, говорит на этой бирже условия для торговли более благоприятные в отличии от Форекса. И торговать собирается фьючерсами, интересно почему ими? как то я не поинтересовался у него на сей счёт. Может быть ими проще торговать чем другими схемами? Кто знает ответьте пожалуйста.
     
  12. Qatar

    Qatar МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 9, 2015
    Сообщения:
    5,773
    Симпатии:
    545
    Баллы:
    29
    Пол:
    Мужской
    Бесплатные плечи видимо ему подошли (хотя можно и без плечей торговать - никто не заставляет их брать), плюс нормальная комиссия на вывод заработанных средств. Ну и торговля через брокера на Московской бирже всяко надёжнее и безопаснее по сравнению с форекс-конторами.
     
  13. romanich25

    romanich25 Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 18, 2015
    Сообщения:
    612
    Симпатии:
    51
    Баллы:
    3
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    В вечном поиске лучшей жизни)))))))
    Адрес:
    Кемеровская обл. г.Мыски
    Я в этих делах разбираюсь очень поверхностно и многого не знаю, все эти термины: "плечи" "фьючерсы" мне мало о чём говорят. Вы попроще расскажите как первокласснику. Что значит бесплатные плечи в фьючерсах? Это какие то упрощённые схемы торговли на этой Московской бирже? И почему торговля на Московской бирже безопаснее чем на Форексе? Здесь что, сделки купли продажи проходят более спокойно без таких скачков как на Форексе? Или тут в чём то другом заключается весь процесс заработка?
     
  14. Milashmi

    Milashmi Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    900
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    Какими такими другими схемами, о каких еще схемах речь? Фьючерсы предпочитают акциям по той причине что меньше комиссионные расходы. И тот кто раньше торговал вряд ли надумает перейти обратно на форекс. Если только он там не слился и не вернулся на форекс торговать на бонусных счетах.

    Это такой новый способ набивать сообщения, косить под..?
     
  15. romanich25

    romanich25 Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 18, 2015
    Сообщения:
    612
    Симпатии:
    51
    Баллы:
    3
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    В вечном поиске лучшей жизни)))))))
    Адрес:
    Кемеровская обл. г.Мыски
    Суровый вы человек, скорый на расправу:) Я действительно имею самое поверхностное понимание всех процессов Московской биржи да и форекса тоже. Я в этом честно признаюсь, а вы сразу с диагнозом "под ..." :) Да, товарищ мой действительно на первых порах торговли слился на Московской бирже это было давно и по неопытности. Я же в этих делах полный "ноль" и в торговлю не лез. Сейчас он захотел снова вернуться на Московскую биржу уже поднабравшись опыта и собирается торговать там, как я уже писал, фьючерсами. Увидев здесь упоминание об этой бирже я и решил поинтересоваться, что это такое и как там идёт торговля.
     
  16. Qatar

    Qatar МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 9, 2015
    Сообщения:
    5,773
    Симпатии:
    545
    Баллы:
    29
    Пол:
    Мужской
    Про ваш вопрос, речь идёт про покупку контрактов под определенный период, можно брать кредитные плечи у брокера если хочется больше заработать или наоборот больше потерять. Тут каждый сам решает по финансам - хочешь валюту покупай, хочешь нефть баррелями :) я пока не лезу, хотя комиссии меньше - больше только на валютном и фондовых рынках.
     
  17. romanich25

    romanich25 Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 18, 2015
    Сообщения:
    612
    Симпатии:
    51
    Баллы:
    3
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    В вечном поиске лучшей жизни)))))))
    Адрес:
    Кемеровская обл. г.Мыски
    Так вы уже где то торговали и есть опыт торговли, я так понял. А что останавливает вас от торговли на Московской фондовой бирже? Ведь как я понял от Milashmi на этой бирже вроде как попроще все процессы или я ошибаюсь?
     
  18. Qatar

    Qatar МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 9, 2015
    Сообщения:
    5,773
    Симпатии:
    545
    Баллы:
    29
    Пол:
    Мужской
    Так я и торгую через Открытие-брокера. Я же не приду на Московскую биржу и не начну просто так торговать. Это в 90-е годы там с бумажками трейдеры бегали, покупали и продавали. Сейчас интернет рулит для торговли :) Опыт небольшой, недавно начал торговать, вроде получается :)
     
  19. romanich25

    romanich25 Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 18, 2015
    Сообщения:
    612
    Симпатии:
    51
    Баллы:
    3
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    В вечном поиске лучшей жизни)))))))
    Адрес:
    Кемеровская обл. г.Мыски
    А, ну конечно, я просто не написал о том, что торговля через интернет идёт. Я прекрасно понимаю,что для торговли на той же Московской бирже не обязательно там присутствовать физически. Чем там торгуете если не секрет конечно?
     
  20. Milashmi

    Milashmi Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    900
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    Ну может ники совпадают просто. Я помню другой Романчик 25 был совсем не без опыта на другом форуме... А вообще вы, если интересуетесь этой темой, то надо на тематических ресурсах об этом спрашивать и читать. На инвестиционных

    форумах, как и на форекс форумах большинство облигацию от акции не отличит, а кто и отличит то желает акции купить непременно в бумажном виде ( чего в России уже давно нет ) и ругается что не может найти такую возможность.

    Я вот только опционами. Прибыль бывает но редко. Но зато значительно больше чем риск по конкретной позиции.