1. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 7000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  2. Гость, спеши получить на новый год подарок от форума!!! Подробности тут
    Скрыть объявление
  3. Гость, примите участие в прогнозе курса Bitcoin и выиграйте коллекционную монету!
    Скрыть объявление
  4. Гость, участвуй в конкурсе прогнозов по валютной паре EUR|AUD ! Призовой фонд - 350 долларов! Участвовать
    Скрыть объявление
  5. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление
  6. Гость, пользуете ОС Android на планшете или смартфоне? Возможно Вам пригодится приложение нашего форума
    Скрыть объявление
  7. Гость, рады сообщить что теперь на форуме можно заработать ещё больше продавая свою подпись. Подробнее в этой теме.
    Скрыть объявление

Стратегия форекс «Три экрана Элдера»

Тема в разделе "Торговые стратегии", создана пользователем amigo, ноя 1, 2015.

  1. amigo

    amigo Постоянный участник Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    окт 27, 2015
    Сообщения:
    176
    Симпатии:
    16
    Баллы:
    0
    Пол:
    Мужской
    Разработчиком доступной и простой в применении стратегии «Три экрана» выступает известный эксперт по торговле на фондовом рынке Александр Элдер, который в 1985 году представил ее на обзор трейдерскому сообществу. Стратегия может смело адаптироваться на различных рынках, в их числе торговля акциями, валютными контрактами, товарами, прочими активами.

    Для применения стратегии используются три графика выбранного инструмента с различными периодами времени. Исходя из выбранного периода, стратегию можно применять для краткосрочной и среднесрочной торговли, а также в долгосрок. Периоды графиков подбираются исходя из пожеланий трейдера, но должны быть примерно равноудаленными (H1,M15,M1; Daily,H4,H1).

    Основной посыл стратегии «Три экрана» сводится к анализу трех разных графиков, на которых отображается поведение цены, а также используемых индикаторов:
    • Первый график — «Прилив рынка»;
    • Второй график — «рыночная волна»;
    • Третий график — «Вход в сделку»

    «Прилив рынка»


    Смысл анализа первого графика (экрана) сводится к тому, чтобы понять направление текущей тенденции поведения цены на старшем временном периоде. Для этого на график следует нанести технический индикатор MACD и Exponential Moving Average (EMA(13)).
    Определение направления движения рынка следует провести по следующим показаниям:
    • Рынок растет — показания индикатора MACD выше нулевой отметки, а цена закрепилась над cкользящей средней;
    • Рынок падает — показания индикатора MACD ниже нулевой отметки, а цена закрепилась под скользящей средней;
    • После определения рыночной тенденции, можно приступить к анализу второго экрана.
    QIP Shot - Screen 3337.png

    Как видно из графика, в текущий момент индикатор находится ниже нулевой линии, поэтому для совершения сделки следует рассматривать продажи.

    «Волна рынка»


    На график второго экрана необходимо поместить технический индикатор Stochastic, показания которого помогут понять в какой зоне двигается цена — перекупленности или перепроданности. Здесь важным моментом является пересечение индикатором уровня 20 и 80.
    Для поиска места входа в рынок необходимо рассмотреть следующее:
    • При падающем индикаторе MACD следует дождаться пересечения индикатором Stochastic уровня 80 сверху вниз. В таком случае стоит искать более точные точки входа для продажи;
    • При растущем индикаторе MACD следует дождаться пересечения индикатором Stochastic уровня 20 снизу вверх. В этом случае необходимо присматриваться к более точным входам на покупку
    QIP Shot - Screen 3338.png

    Окончательное решение о возможной сделке позволит сделать анализ ситуации на третьем графике.

    «Вход в сделку»


    Третий график позволяет подыскать место для более точного входа в сделку. Здесь следует в первую очередь обратить внимание на направление на первом экране — направление цены на третьем экране должно совпадать с таковым на первом. Сам вход в сделку совершается на пару пунктов ниже (выше) предыдущей свечи, стоп-приказы размещаются выше (ниже) все той же свечи. Помимо этого можно использовать показания и других технических индикаторов для осуществления более точного входа.

    QIP Shot - Screen 3336.png

    В данном случае на графике для поиска места входа используется индикатор Parabolic SAR, вход осуществляется на 2 пп ниже его показаний на текущей свече, стоп — на 2 пп выше показаний на предыдущей свече.

    Применение стратегии «Три экрана» довольно распространено среди многих форекс-трейдеров. На более крупных таймфреймах количество ложных входов в сделку на порядок ниже, тогда как на более мелких — ложных входов существенно больше. Также следует учесть, что для получения более точной информации, следует использовать разные настройки используемых индикаторов. Это позволит существенно улучшить качество входов.

    При применении стратегии важно соблюдать риск-менеджмент, в таком случае и ваши средства будут сохранены и приумножены.
     
  2. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,317
    Симпатии:
    409
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    Вообще, стратегия трех экранов уникальна и неповторима. По-моему, еще никто ничего гениальней не изобрел, так как этот метод позволяет с большой точностью осуществлять входы в рынок и получать максимум прибыли за счет того, что ищем точку входа мы на малом таймфрейме тогда, когда на старшем таймфрейме точка входа еще не "назрела". Я конечно, в чистом виде эту стратегию не применяю, но использую ее основу, т.е. просмотр графика в трех временных интервалах, в обязательном порядке. Единственное, что следует учитывать, что точку выхода из сделки стоит искать уже не на младшем таймфрейме, а на старшем - когда тренд изжил себя.
     
    ixion нравится это.
  3. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,317
    Симпатии:
    409
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    Так ко всему следует привыкать) Так же и к системе трех экранов - нужно просто привыкнуть. Я например, всегда держу открытыми одновременно только два окна графика - Н1 и Д1, т.к. они быстрее изменяются. Т.е. дневной график постоянно перед глазами нужен для того, что бы видеть не изменилось ли общее направление движения цены или нет ли для этого предпосылок. А недельный график просматриваю только в начале недели и выясняю, в каком направлении следует искать точки входа на текущей неделе. В конце недели так же, просматриваю недельный график и отмечаю, на сколько изменилась ситуация, что бы иметь представление о том, какие действия следует производить в понедельник.
     
    h1tm2n нравится это.
  4. horster

    horster Страж порядка Страж порядка

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    6,399
    Симпатии:
    486
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    бизнес
    Сайт:
    Довольно простая и информационная система Элдера. В своё время часто использовал её в торговле на одном из счетов. Там до сих пор и применяется. Правда, убрал один экран, оставил два, так как больше стараюсь торговать внутри дня.
    На счет выбора таймфрейма, думаю, это сугубо индивидуально. У меня были М15, Н1 и Д1. Месячный график нет смысла задействовать, так как там колебания не существенны и можно просто самому раз в месяц посмотреть ситуацию, чтобы внести поправки. Д1 использую для общей тенденции выявления среднесрочного тренда. Н1 используется для визуального нахождения коррекции относительно главного тренда. И М15(можно иногда М5) для более точного входа в рынок, так как младший ТФ дает меньше погрешностей в рамках стопа.
     
  5. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,317
    Симпатии:
    409
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    Да, если мы говорим о торговле внутри дня, то самым идеальным будет выбор именно таких таймфреймов, так как для поиска точки входа лучше брать более быстрые временные отрезки. Но на М5 я обычно не спускаюсь, так как чрезмерно ранний вход тоже череват убытками. Лучше всего делать выбор, как советовал сам автор этого метода, выбирать таймфрейм для поиска точки входа в 4 раза меньший, чем тот, на котором проводится анализ и выявляется направление движения цены. И вы правы, что один - самый старший таймфрейм - вполне допустимо отставить в сторону, а наблюдать только за двумя мониторами, так как выявлять направление достаточно 1 раз в неделю или день, в зависимости от частоты торговли.
     
  6. horster

    horster Страж порядка Страж порядка

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    6,399
    Симпатии:
    486
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    бизнес
    Сайт:
    Частота изменнеий на больших таймфреймах слишком мала, чтобы её распознавать визуально. Например, месячный график лучше использовать в начале месяца, когда видим закрытие свечи и открытие новой. Просто старший ТФ в нашем случае - это как масштабная карта, где видна глобальная тенденция треда. Но если по нему делать точки входа, то допустима глубокая просадка. Для большей точности лучше использовать младший ТФ, исключая минутные из-за шумов.
    Иедальный вариант я привел выше путем долгого опыта. Тот же М30 не подойдет, так как у него есть сильные сходства с Н1. Значит, лучше использовать комбинации М15-Н1 и Д1. Недельный тоже не совсем практичен для интрадея. А для среднесрочников такая ТС может совсем не подойти по известным причинам.
     
  7. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,317
    Симпатии:
    409
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    Вы правы, недельный таймфрейм для внутридневной торговли малоинформативен. Но я использую торговлю как внутри дня, так и среднесрочно, если предоставляется такая возможность. Потому и недельные графика просматриваю хотя бы раз в неделю, что бы иметь представление о общем направлении на текущую неделю и уже исходя из этого, предпринимаю какие-то действия на М15, ну а дневной тренд - на Н1 отслеживаю. Н4 не использую вообще, так как это какой-то странно скомбинированный таймфрейм, который абсолютно не дает реального представления о рынке. Вот и получается, что для работы в основном используются лишь два экрана из трех. А третий - изредка для контроля направления.
     
  8. horster

    horster Страж порядка Страж порядка

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    6,399
    Симпатии:
    486
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    бизнес
    Сайт:
    Если так посудить, то можно использовать данную стратегию и среднесрочно. оставляем три экрана с настройками М15, Н1 и Д1, чтобы по ним выявить потенциал движения. На дневном смотрим текущий тренд, на Н1 коррекцию, на М15 ищем точку входа. Можно заменить ТФ на другие, но они теряют информативность. Допустим, М5, Н4 и недельный не подойдут. Слишком разрозненно выглядят. На всё следует смотреть в комплексе. А при таких настройках образуется так называемая "дыра" во времени и можно упустись какой-нибудь отрезок, который немаловажен.
    Как на практике это всё увидеть и существить? Не сложно. Смотрим на Д1 - тренд вверх. Зафиксировали. Смотрим на Н1 - тренд вниз. Значит, имеем коррекцию к тренду на Д1. На М15 тренд снова вверх. Значит, ищем точку входа в покупки. Вероятно, на Н1 коррекция подошла к завершению.
    В общем, такой принцип работы.
     
  9. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,317
    Симпатии:
    409
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    Все правильно вы описали. Но есть еще один момент - это периоды ожидаемой смены тренда на старшем периоде. Я обычно еще обращаю внимание на уровни, которые строятся по старшему таймфрейму - в вашем примере, это дневной интервал. Т.е. если имеются веские предпосылки к развороту тренда, например, при наличии на графике свечи Доджи, тогда следует уже не по текущему направлению искать точку входа на Н1, а уже выявлять возможное движение в сторону, противоположную текущему тренду. В этом случае, на Н1 будем ждать, когда тренд на этом таймфрейме покажет на разворот. Переходим на М15 и тут уже ищем точку входа.
     
  10. horster

    horster Страж порядка Страж порядка

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    6,399
    Симпатии:
    486
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    бизнес
    Сайт:
    Все смены тренда нужно уже смотреть, согласно сигналам ТС. А три экрана как раз нам служат путеводитеям. Даю подсказку: смена тенденции начинается как раз от младшего ТФ к старшему, а не наоборот. И складывается как матрешка. Т.е. тренд сменяется на минутках и о тех пор, пока не дойдет до самого страшего, NM.
    Это у нас как панель приборов. Видим сигнал на младшем, начинаем его вести к старшему. И так, последовательно переходим по нарастающей. Таков принцип действия всех ТФ. Потому я и установил интервал с промежутком М15, Н1 и Д1. Можно поставить дополнительный экран, но это излишне, будет сжатие и меньше информации.
    Также желательно на двух экранах уменьшить масштаб, чтобы больше свечей влазило в окошко. А на самом первом(М15), наоборот, увеличить. Мне так удобно было всегда. Также можно установить в разных окнах разные индикаторы, которые в комплексе будут давать более сильные сигналы. Попробуйте, может подойдет вам такая схема.
     
  11. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,317
    Симпатии:
    409
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    Все правильно, смена тренда начинается быстрее на младшем таймрейме. Но это есть не преимущество, а значительный минус в применении торговой системы три экрана. На теории все выглядит просто - видишь смену тренда на младшем таймфрейме - сверяйся со старшими временными диапазонами, т.е. проверяй наличие возможностей для начала нового тренда и открывай позицию. Но в реальной торговле все совсем иначе. Очень часто появившиеся предпосылки для смены тренда на старшем таймфрейме и смена краткосрочного тренда на младшем, оказываются ложными и тренд не меняется в результате, а продолжается. В таком случае, необходимо смотреть еще и за объемами торгов, это поможет оценить силу тренда и силу каждой стороны на текущий момент.
    Да, эти приемы я тоже давно уже использую, так как действительно, значительно удобнее такие настройки графиков и окон.
     
  12. horster

    horster Страж порядка Страж порядка

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    6,399
    Симпатии:
    486
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    бизнес
    Сайт:
    На скрине показал свой терминал по системе Три Экрана на одном из счетом. В первом окне(славе, М15) установлены две ТС. Одна на пробой флета, другая по "машкам"(пять ЕМА), со своими параметрами. На втором справа Н1(вверху), только индикаторы АО(модернизированный) и WPR. АО показывает тенденцию на неделю, WPR - силу тренда/коррекции или флет. В третьем окне - дневной график. Он позволяет ориентироваться в среднесрочной перспективе по выявлению основного тренда на пять дней. Можно использовать вместо него и недельный таймфррейм, но мне сподручнее дневной.
    Можно на каждом окне установить разные индикаторы и если они дают один общий сигнал на вход, то это очень сильный фактор для входа. Как например, по евро - тренд вверх.
    15.12.png
     
  13. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,317
    Симпатии:
    409
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    Все правильно, в каждом окне необходимо устанавливать свои инструменты для определения направления тренда и поиска точек входа. Кстати, очень интересный подход использовать и пробойную, и трендовую систему для поиска точки входа - так получится вдвое точнее получать сигнал. К тому же, на ваших скринах графики загружены минимально, что позволяет рассмотреть на "чистом" графике основной тренд и при этом наблюдать за поведением цены на младших таймфреймах.
     
  14. horster

    horster Страж порядка Страж порядка

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    6,399
    Симпатии:
    486
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    бизнес
    Сайт:
    Здесь ещё явное преимущество в трех экранах в том, что можно на всём мониторе использовать разные ТС. Допустим, трейдер торгует по ндикаторам. На одном экране нагромождение систем будет выглядеть как новогодняя елка, что даже цены не видно будет. А три экрана позволяют равномерно распределить все индикаторы в каждом окне и они не будет мешать получать информацию.
    Также в каждом онке видны и коррекции и импульс и тренд и флет. Например, на М15 движение вверх, вы входите и цена разворачивается вверх. Как так, почему разворот? Смотрим на Н1. А там вверх - всего лишь коррекция/откат. Вот и ответ. Тренд среднесрочный вниз направлен, а он - главнее. Т.е. три экрана позволяют видеть картину в целом и мелкие погрешности.
     
  15. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,317
    Симпатии:
    409
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    Соглшасна с вашим мнением. Я когда только училась торговать, видно на столько себе в голову эту систему трех экранов засадила, что до сих пор имею в терминале всегда 2-3 окна графиков одного торгуемого инструмента, на которые нанесены разные графики и выставлен разный таймфрейм. Но могу сказать, что такой подход ВСЕГДА позволяет находить наиболее достоверные сигналы, а те, что не соответствуют данной стратегии, упускать. И оказывается - правильно, так как сигналы были ложными.
     
  16. horster

    horster Страж порядка Страж порядка

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    6,399
    Симпатии:
    486
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    бизнес
    Сайт:
    Применять Три экрана я стал давно, когда в начале трейдерства пытался найти для себя оптимальную торговую систему. Попалась эта, установил в терминалл, подобрал под себя нужные таймфреймы и начал работать. Естественно, через подсказки, так как самостоятельно применить её, не зная основ, трудновато. Поди, догадайся, что обозначают разные ТФ и как их применять в синтезе. Оказалось, довольно легко. Но я изучал волновой анализ и данная стратегия как раз под него вписывается.
    По трем экранам легче определять на разных таймфремах тенденцию и изменения ценового уровня. Здесь важно понимать, чтобы на всех трех экранах тренд был одинаков, что показывает его силу. Когда на рассматриваемых таймах показаны разные вектора, это неопределённость и нужно анализировать каждый по отдельности.
     
  17. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,317
    Симпатии:
    409
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    Читаю ваши посты и думаю, мы с вами будто вместе учились) Так же, через такое прошла и тоже пыталась самостоятельно примерять систему трех экранов к торговле на форекс. И кстати говоря, волновой анализ тоже сюда же прикручивала. Но как мне кажется, система трех экранов вообще не является сложной. Скорее всего ее просто нужно понять, определить последовательность действий и в этом вся суть. Дальше уже идет все, как по шаблону - примеряешь параметры к каждому из окон и работаешь или нет, в зависимости от того, есть ли единое мнение во всех трех окнах.
     
  18. horster

    horster Страж порядка Страж порядка

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    6,399
    Симпатии:
    486
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    бизнес
    Сайт:
    Я проходил обучение в одной группе по трейдингу. Там и посоветовали сразу применять систему Трех экранов Элдера. В целом, это удобство. Вы видите полноту картины движения цены по одному инструменту. Если у вас в корззине много торгуемых пар, то применять три экрана не совсем практично, потому что нужно постоянно их скрывать и открывать новые. Но для тех, кто торгует по одной, двум парам, три экрана - само то.
    И как ранее говорил, можно немного модернизировать саму систему и в каждом окне вставить фильтра от разных ТС. Это дает преимущество на рынке. Скажем так, когда по одной ТС виден сигнал на вход, это хорошо. А когда другая система дает аналогичный сигнал на вход, это вдвойне лучше. Для этого и удобно применять три экрана. Не нужно ничего переключать или открывать другой терминал. У вас всё перед глазами и вы визуально видите масштабность терминала.
     
    Fighter нравится это.
  19. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,317
    Симпатии:
    409
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    Я училась самостоятельно, но так же, просматривая массу учебных материалов в интернете и читая всевозможные форумы для новичков, поняла, что самый эффективный метод анализа дает именно система трех экранов. Чем удобен этот метод, что в чистом виде шаблона для него нет - каждый трейдер может брать любую, устраивающую его системы торговли (или как вы отметили - лучше две-три различные системы) и применять их в связке с системой трех экранов.
     
  20. horster

    horster Страж порядка Страж порядка

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    6,399
    Симпатии:
    486
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    бизнес
    Сайт:
    Думаю, нет такого трейдера, кто бы не только не знал про систему трех экранов, но и в достаточной мере её пользовался. Это как шаблон. Можно его настроить под свою систему, сохранить как скрипт и всегда вставить в случае сбоя терминала. Но в целом, система достаточо простая для визуального восприятия, которая позволяет соединить три ТС в одно целое.
    Кстати, многие трейдера на биржах,е сли вы заметили, используют во всю систему Элдера. Плюс устанавливают для себя кучу мониторов, чтобы не переключаться постоянно по всем инструментам, а видеть периферийно все торгуемы пары, если их в корзине много.