Корреляция валютных пар

Наверняка начинающие трейдеры не раз обращали свое внимание на такую тенденцию, когда некоторые валютные пары в определенный период времени двигаются синхронно в одну сторону, а некоторые — в совершенно противоположную. Такое поведение принято называть корреляцией валютных пар, которая является статистической взаимосвязью. Это обусловлено множеством фундаментальных факторов, которые по-разному влияют на котировки каждой валюты в паре.

Умелое использование факта корреляции валют на форекс позволяет применять методы хеджирования и локирования для ограничения убытков, а также для осуществления контроля за прибыльной позицией.

Что стоит знать о корреляции

Корреляция валютных пар может принимать два направления в зависимости от выбранных для сравнения активов:

• Положительная (прямая) — значение коэффициента корреляции расходится в диапазоне от 0 до 1.0, валютные активы двигаются однонаправленно;​
• Отрицательная (обратная) — значение коэффициента корреляции расходится в диапазоне от 0 до -1.0, валютные пары двигаются в совершенно иных направлениях ​

​

В зависимости от временного интервала, показания коэффициента корреляции валютных активов могут существенно отличаться. При этом на более старшем периоде корреляция может быть положительной, а на более мелком периоде — отрицательной и наоборот. Корреляция валют очень часто используется трейдерами при совершении сделок в качестве дополнительного сигнала, а также трендового индикатора.

Таблица корреляции и ее применение

Поскольку движение валютных пар постоянно меняется, при этом одни валютные активы двигаются относительно быстрее других, то для определения коэффициента корреляции в режиме реального времени потребуется достаточно времени для определения расчетов. Чтобы не загружать себя полезными расчетами, можно воспользоваться данными таблицы корреляции, доступной на многих трейдерских ресурсах. Довольно информативную таблицу корреляции, а также множество других полезных инструментов можно найти, например, здесь.

Сравнивая показания коэффициента корреляции на разных таймфреймах, можно представить себе настоящую картину движения выбранных активов. Исходя из этого, трейдер может более точно принимать решение об открытии торговой сделки по той или иной валюте в выбранном направлении.

​

Больше всего пользы использование таблицы корреляции валютных пар приносит тем трейдерам,
которые занимаются торговлей несколькими валютными инструментами, а также планируют применять методы хеджирования и локирования в частности. Благодаря этому очень часто удается избежать фиксирования убытка по сделке или же достичь его минимизации.

 

Сейчас нет прямой корреляции пар евро/доллар и фунт/доллар,они все чаще ходят раздельно, прямая корреляция если брать евро/доллар будет с евро/йеной.Понятное дело что многие пары зависят от доллара и здесь можно наблюдать корреляцию, но она часто расходится, и нет прямой корреляции.

 

Верно, прямой корреляции сейчас фактически нет. Раньше можно было почти стопроцентную корреляцию евродоллара наблюдать с долларфранком, и корреляцию около 85-95% с фунтодолларом. Но на текущий момент, действительно, лучше переключиться на евройену, так как тут корреляция еще просматривается. К тому же, пара евройена значительно сильнее реагирует на происходящие изменения, а значит, можно по такому сравнению отрабатывать и движения по евродоллару.

 

Если рассматривать некоторые пары, и корреляцию по ним,я в последнее время замечаю как евро/доллар коррелирует с евро/йеной но опять же,если торговать во время европейской и американской сессией,а во время азиатской сессии та же евро/йена уже будет коррелировать с доллар/йеной.Так же можно рассмотреть и фунт/доллар, он больше скажем коррелирует с фунт/йеной, но иногда бывает моменты, когда фунт/йена коррелирует с долар/йеной, а фунт/доллар с евро/доллар,такое часто бывает на американской сессии, во время выхода важных новостей по экономике США, надо это обязательно брать во внимание.

 

Практически все валютные пары коррелируют между собой. Самая высокая корреляция у таких валютных пар как евро/дол, фунт/дол, дол/йена и авс/дол. Также есть корреляция между основными и некоторыми кроссовыми валютными парами с нефтью, золотом, серебром и медью, а также с другими торговыми инструментами.

 

Просто надо определить зачем нам это нужно,зная про корреляцию мы можем определить какие пары скажем будут двигаться, скажем посмотрели новости, и определим. по каким парам будет движение. можно их скажем пока оставить в покое. или ждать когда выйдет новость, посмотреть как отреагировали пары. и уже на основе этого анализа принять решение, в какую сторону ставить сделку.Или скажем бывает такое евро/доллар растет, и многие думают и фунт/доллар будет расти, опять же это будет зависеть, или евро растет,тогда фунт можно не трогать, а если доллар падает, значит и фунт/доллар будет расти, и можно и его покупать.

 

Уже не та корреляция что была раньше, собственно на это уже не обращаю внимания, просто перестроился по другому работать, потому что то как раньше работали в тандеме фунт с баксом, и евро с чифом, уже не то. Порой разгон между ними такой, что все ломается, и работать по стратегии рассчитанной на корреляционные движения просто не стоило надеяться. Хотя порой идут вроде и похоже между собой, но тем не менее рынок меняется и это видно.

 

Да, я с вами согласна, коррелируются торговые инструменты сейчас совершенно иначе, чем это было лет 5-8 назад. Например, еще года три назад я активно применяла корреляцию евродоллара и долларфранка и использовала ее для получения сигналов на вход в рынок - сейчас же нет никакого взаимно-одинакового движения между этими инструментами. Так же и фунтодоллар и евродоллар - я когда торговать начинала, многие трейдеры советовали использовать пару фунтдоллар, как индикатор для дальнейшего движения пары евродоллар и это работало. Сейчас на текущем рынке таких похожестей в движении пар все меньше. Единственное, что можно заметить - это корреляцию некоторых кросс-курсов, которые менее подвержены действию сторонних факторов.

 

Можно конечно, просто после того как франк обвалился, это многое изменило, да и пока восстанавливался, там о корреляции и речи не могло быть, ведь не один месяц цена шла к точке от которой все началось. По этому уже не подходит как вариант, пробовал с евро долларом и евро иеной работать, какая то взаимосвязь вроде есть, но не стал зацикливаться. Ведь как писал ранее отошел от этого примера торговли и выбрал другой не связанный с корреляцией пар.

 

Где-то видела в интернете есть даже индикатор, который показывает на графике одной валюты, график другой, коррелируемой с ним валютной пары. Пробовала таким образом работать с парами австралийский доллар/доллар США и евро/австралийский доллар. В целом, эти инструменты действительно движутся противоположно, как правило. Но не редки моменты, когда обе пары идут в одном направлении. То есть, такой четкой корреляции, и в самом деле, сейчас нет, по крайней мере по мажорам. Быть может можно найти пары среди кросс-курсов, которые бы двигались взаимосвязанно - в этом случае, можно строить стратегию, основанную на корреляции инструментов.

 

Ну почему же нет. Взять к примеру пару евро/доллар и доллар/швейцарский франк. Корреляция у них не плохая и достаточно хорошо работает. Как раз эти пары можно спокойно использовать как подтверждеие движения в ту или иную сторону одного из этих финансовых инструментов, что как раз и используют сейчас многие трейдеры в своей торговле.

 

Сейчас да, после того, как доллар франк вернулся на свой спокойный тренд после недавних событий, то можно использовать вновь корреляцию этих двух пар для работы и поиска точек входа, а так же, для отслеживания направления движения инструментов. Как мне кажется, лучше использовать для такой работы индикаторы, которые есть различные сейчас. Можно устанавливать индикатор, показывающий на графике того же евродоллара движение долларфранка. А есть индикаторы, которые показывают корреляцию инструментов в отдельном окне и порой даже можно наблюдать сразу за несколькими парами инструментов.

 

Можно и так сделать. Но при этом для более четких входов еще и расчертить уровни поддержки и сопротивления, где при их пробитии или отбое становиться в позицию по той или иной валютной паре. Главное в своей торговле учитывать время выхода серьезных новостей, которые могут толкнуть одну пару и следом же в обратном направлении пойдет и другая.

 

Новости конечно же стоит учитывать и не только по валюте, которая является общей у двух пар, но и по каждой отличной валюте, так как не редки ситуации, когда например, вышедшие новости по франку могут развернуть пару долларфранк в том же направлении, в котором движется и пара евродоллар, что уже принесет убытки при работе на корреляции.

 

Главное помните что доллар всегда будет в цене, и доллар самая надежная валюта в мире. Значит нужно прежде всего рассматривать пары: с доллар/евро и доллар/фунт. При этом нужно брать во внимание новости в странах где эти валюты "ходовые". Это значит что нужно смотреть на обстановку в Америке, части Европы и особенно Англии

 

bembi, а при чем тут корреляция? Пар с долларом США куда больше, чем вы написали. Но при этом, если брать пары которые могли бы коррелироваться между собой - нужно смотреть и на вторую валюту. Вот например, ранее я всегда смотрела на такие пары, как USDCHF\EURUSD, AUDUSD\EURAUD - они всегда отлично отражали движение друг друга и была возможность наблюдать за движением каждой пары, искать возможность для входа по другой в противоположном направлении. Сейчас же, эти пары совершенно по-разному движутся и часто можно увидеть однонаправленное движение по ним, то есть нет такой корреляции, как это было ранее.

 

Отличный ресурс, наглядно показывающий текущую корелляцию. Точечки большие, маленькие, цветом обозначено, прям любо-дорого смотреть, не напрягаешься, чтобы понять, что за цифры страшные.
Моя рабочая пара обычно -- пизозн (gbpjpy), интересно наблюдать, как графики почти идентичны бывают с gbpusd. Бывало, входил двойным риском, когда был уверен в движении, за что был награждён двойным профитом ЧАЩЕ, чем двойным лосём. Плюс в последнее время присмотрелся к usdchf -- отлично зеркалит евробакс.

 

Я, как то торговал по подобной стратегии, вернее, её изучал. В принципе, получалось. Есть в наличии индикатор, который, скажем, на часовом графике фунтобакса накладывает цену, евробакса. Проблема в том, что на протяжении весьма продолжительного периода, расскореляция инструментов может не превышать и 100пп, а бывают моменты, когда и 500 не предел. Опять таки, ММ, стопы. Говорить что стратегия граальна, я бы не стал.

 

Да нет граальных стратегий,чего уж там)А то,что с корреляцией порой творится что-то невообразимое- это факт.

 

Согласна. Раньше помню пары как-то лучше коррелировали между собой, сейчас все это больше похоже на неразбериху и если повезет, то заработаешь. Но более стабильно так зарабатывать не получится.