1. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 7000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  2. Гость, спеши получить на новый год подарок от форума!!! Подробности тут
    Скрыть объявление
  3. Гость, примите участие в прогнозе курса Bitcoin и выиграйте коллекционную монету!
    Скрыть объявление
  4. Гость, участвуй в конкурсе прогнозов по валютной паре EUR|AUD ! Призовой фонд - 350 долларов! Участвовать
    Скрыть объявление
  5. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление
  6. Гость, пользуете ОС Android на планшете или смартфоне? Возможно Вам пригодится приложение нашего форума
    Скрыть объявление
  7. Гость, рады сообщить что теперь на форуме можно заработать ещё больше продавая свою подпись. Подробнее в этой теме.
    Скрыть объявление

Комбинированная стратегия «Пробой утреннего флета»

Тема в разделе "Торговые стратегии", создана пользователем amigo, ноя 8, 2015.

  1. amigo

    amigo Постоянный участник Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    окт 27, 2015
    Сообщения:
    176
    Симпатии:
    16
    Баллы:
    0
    Пол:
    Мужской
    В этом топике хочу предложить для обсуждения довольно популярную форекс-стратегию «Пробой утреннего флета» как в классическом варианте, так и с некоторыми дополнениями и изменениями.
    Большинству трейдеров общеизвестен тот факт, что торговля на форекс происходит во время четырех торговых сессий, из которых нас будут интересовать исключительно азиатская и европейская (возможна также дальнейшая торговля и во время американской сессии).

    Классическое представление стратегии


    Чтобы начать торговлю по выбранной стратегии, трейдеру вначале стоит определиться с предпочитаемым инструментом (можно использовать как высоковолатильные, так и низковолатильные валютные пары) для открытия сделок, а также создать для себя условия по манименеджменту.

    Основная идея стратегии состоит в том, чтобы торговый диапазон с начала азиатской сессии (02:00 по московскому времени) и после открытия европейской сессии (09:00 по Москве) был пробит в одну из сторон, в которую собственно и будем совершать сделки.

    QIP Shot - Screen 3465.png

    Перед открытием торгов во Франкфурте, Париже и Цюрихе (а затем и в Лондоне) трейдеру стоит обозначить диапазон утреннего флета: для этого определяем максимум и минимум свечей в период 02:00-09:00.

    QIP Shot - Screen 3466.png

    Затем следует разместить два отложенных стоп-ордера (buy-stop и sell-stop) на 2 пункта выше-ниже границ намеченного диапазона. Ордера для ограничения убытков следует устанавливать на противоположных границах диапазона (для ордера buy-stop защитный стоп-лосс устанавливаем в месте установки ордера sell-stop и наоборот).

    QIP Shot - Screen 3467.png

    Фиксацию прибыли по открытой сделке в случае ее срабатывания стоит выполнять частично на уровнях расширения Фибоначчи, натянутых по границах выбранного диапазона. Закрытие сделки можно выполнять по методу 50%+30%+20% от полного размера позиции или же по своему усмотрению в зависимости от ситуации на рынке.

    Часто случаются такие ситуации, когда цена пробивает диапазон в одну сторону и затем возвращается, пробивая его в иную сторону. В таком случае от дальнейшей торговли в этот день следует отказаться (торгуем не более 1 сделки).

    Для ограничения убыточных сделок дополнительно стоит рассматривать прочие инструменты для анализа, а также обращать внимание на текущий тренд (во флете будет больше срабатывания стоп-лоссов). При имеющихся достаточных знаниях и навыках описанная стратегия способна приносить значительную прибыль при сравнительно небольших убытках.

    Комбинированный подход


    При определенных навыках и достаточной практике описанную выше стратегию можно использовать вкупе с прочими инструментами и методами. Как один из вариантов, более опытные трейдеры могут использовать эту стратегию сразу на нескольких инструментах, в том числе используя хеджирование и локирование сделок.

    Также можно рассматривать вход в сделку с пониженным в несколько раз рабочим объемом, что при флетовой фазе рынка позволит совершить несколько сделок в течение европейской сессии.
    Помимо этого, во флетовой фазе рынка, когда цена несколько раз двигается в разные стороны, после первой удачной сделки в одном направлении также можно открыть и следующие сделки вы противоположном направлении, если для этого созданы условия.

    QIP Shot - Screen 3469.png

    В дополнение не стоит пренебрегать канальные индикаторы (Bollinger Bands, Donchian Channel и прочие), которые могут помочь избежать убытков, не рассматривая при этом вход в определенную позицию.
     
  2. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,317
    Симпатии:
    409
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    В целом стратегия очень даже неплохая. Сама я тоже пробовала применять ее в условиях реальной торговли. Но проблема в том, что очень часто происходят "ложные пробои" этого утреннего флета. Т.е. цена пробивает утренний флет, проходит расстояние от нескольких пунктов до нескольких десятков пунктов. При этом не доходит до цели по уровням, определенным по фибоначчи или другим инструментам, разворачивается и идет в противоположном направлении. Т.е. тут получается, что мы изначально не предполагаем отработку какого-то одного направления, а действуем исходя из закона вероятности, выставляя ордера в обе стороны.
     
  3. h1tm2n

    h1tm2n Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    875
    Симпатии:
    151
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    Я тоже уже какое время смотрю, даже не зная про такую стратегию, но вижу что с утра пробой флэта обычно происходит в две стороны, и первое движение идет в основном обманное, то есть сначала скажем получаем движение вверх, но часто это получается обманным движением, и потом уже движение основное идет в обратную сторону.Какое из этих движений считать пробоем флэта,я не знаю, и это в принципе не важно, главное заработать, и если с применением стратегии, то только плюс.
     
  4. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,317
    Симпатии:
    409
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    Не всегда первый пробой утреннего флета является ложным. Не редко откат не достигает цены открытия рынка и далее, пробивая этот диапазон, идет уже длительный импульс в эту сторону. Предполагаю, что следует просто избегать открытия ордера раньше, чем начнется европейская сессия, тогда и ложных входов нам удастся избегать.
    Но можно и в обе стороны отложки выставлять. Просто если цена не идет в сторону пробоя, тогда ордер, даже если он открылся, удаляем, либо переносим стоп-лосс в безубыток, если это возможно. Как правило, если пробой состоялся и был не ложным, то цена импульсом идет, не возвращаясь к пробитому уровню.
     
  5. h1tm2n

    h1tm2n Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    875
    Симпатии:
    151
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    Как мне кажется здесь небольшое отличие, бывает иногда импульс начинается еще на азиатской сессии,и вот такой импульс и часто не ложный , это уже начало сильного движения, которое возможно будет продолжаться и на европейской и американской сессии.если вы про такое я говорите. если я не путаю.А про отложки как то я вообще думаю что это не совсем правильный вариант, или я просто не понял, можно ведь отложки в разную сторону поставить, так вот отложки имеется ввиду открывать именно на пробой утреннего флета в обе стороны или одну все таки в расчете на первое обманное движение а вторую рассчитанную именно на пробой.Потому как если обе на пробой, то может получится , что один ордер просто зависнет с минусом.
     
  6. Странно

    Странно Постоянный участник Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    321
    Симпатии:
    29
    Баллы:
    2
    Пол:
    Мужской
    Вообще насколько я помню, то сессий на форекс только три, а не четыре, Европейская, Американская и Азиатская, все, больше нет, четвертая какая?
    А так по стратегии скажу, в общем пробойная стратегия всегда надежна, мы открываем сделку в ту сторону, в которую уже пошел рынок, а не пытаемся ловить разворот, что не очень благодарно, на мой взгляд, но я бы хотел дополнить, чтобы не попадать часто на ложный пробой, лучше взять правило, не ставить отложки в обе стороны, а ставить одну, в сторону тренда, тогда шансов попасть на ложный пробой практически нет и стопы будут очень редкими. При этом на рынке должен быть тренд, во время флета стратегию лучше вообще не применять, так как могут прокалывать диапазон в обе стороны.
     
  7. Perfomens

    Perfomens Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 15, 2015
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    0
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    ПМР
    Когда только начинал знакомство с форексом, понемногу изучал данный вид торговли, выставлял рано утром отложки в разные стороны, но к сожалению данная торговая стратегия не принесли мне ни какого положительного результата, видимо мало было опыта.
     
  8. Странно

    Странно Постоянный участник Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    321
    Симпатии:
    29
    Баллы:
    2
    Пол:
    Мужской
    Вот именно поэтому я сказал, что в таком виде система вряд ли будет прибыльной, ну вот не дает рынок обычно профит при таком слабом анализе, поставил отложки в обе стороны и радуйся, именно поэтому я считаю, что нужно определить сначала тренд, ну например, мы имеем дев-три дневных свечи бычьего цвета, значит мы можем ставить отложку на пробой утреннего флета в сторону покупок, потому что такой тренд скорей всего продолжится, а если цена и проколет азиатский флет вниз, то такой прокол скорей всего будет ложным, то есть пословица, тренд твой друг. работает и тут.
     
  9. Perfomens

    Perfomens Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 15, 2015
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    0
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    ПМР
    То есть постепенно от данной стратегии, перейти к более проверенной, то есть торговле по тренду, потому как данная стратегия, либо должна быть доработана. Но я лично, подобрал себе другую торговую стратегию, которая более стабильно торгуется и приносит прибыль.
     
  10. Странно

    Странно Постоянный участник Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    321
    Симпатии:
    29
    Баллы:
    2
    Пол:
    Мужской
    Да не перейти к другой стратегии, зачем? Автор вполне нормально все описал и стратегия вполне рабочая, просто добавить к ней правило, торговать только в сторону тренда, ну вот смотрите, на скрине у автора коробочка, за которой он ставит ордера селл стоп и бай стоп, так вот я предлагаю все делать так само, только ордер ставить в одну сторону, в сторону тренда и все, если на рынке нет устойчивого тренда, то просто не торговать на этой паре, а искать такие, на которых он есть.
     
  11. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,317
    Симпатии:
    409
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    Я после прочтения данного метода торговли, специально наблюдала за поведением рынка и целесообразностью данного метода торговли. Наблюдала по паре евродоллар. Вывод следующий: да, действительно, на окончании Азиатской сессии и начале Европейской - очень часто имеем ложный пробой зоны утреннего флета. То есть цена прокалывает этот диапазон на 1-5 или иногда 10 пп и тут же разворачивается в обратном направлении и опять возвращается в диапазон флета. Выход из него, уже не ложный, наблюдается чуть позже. В редких случаях, когда имеются какие-либо дайверы для инструмента в часы начала европейской сессии, цена сразу выходит из флета и идет в этом направлении. Получается, что необходимо отслеживать экономический календарь, что бы предусматривать моменты сильной активности рынка. Так же, необходимо открывать ордер только когда пробой флета уже выглядит действительным - после закрепления цены над/под уровнем границ флета. Ну и по доходности - могу сказать, что в целом, метод торговли имеет положительное мат. ожидание, профитные сделки приносят достаточно прибыли, что бы перекрыть даже такие ложные пробои.
     
  12. Странно

    Странно Постоянный участник Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    321
    Симпатии:
    29
    Баллы:
    2
    Пол:
    Мужской
    Простите, а вы наблюдали за рынком в какой фазе, он был во флете или в тренде? Как я писал выше, во флете эта стратегия вряд ли будет работать и действительно прокалывать ночной флет могут во все стороны, но если на рынке есть хороший тренд, явление нечастое нужно сказать, то обычно после того как цена проколола флет, ее назад уже не пускают и она продолжает движение в сторону прокола, поэтому я и сказал, работать по стратегии лучше только в сторону хорошего тренда, ставить просто отложки в обе стороны нецелесообразно.
     
  13. Fighter

    Fighter МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    4,317
    Симпатии:
    409
    Баллы:
    16
    Пол:
    Женский
    Так я же ясно все разложила по "полочкам" выше. Наблюдала в течение нескольких недель. Это означает, что фазы рынка были разнообразные. И данный метод применяется для работы внутри дня, а это значит, что ежедневно вы будете наблюдать как флет, так и трендовое движение инструмента. Наилучшие результаты такой метод торговли приносит, конечно, когда цен при выходе из зоны утреннего флета, идет в одном направлении. Но и нельзя исключать своеобразную "пилу" или "болтанку" - в этих случаях мы, конечно, будем иметь отрицательные результаты или, если повезет, нулевые.
     
  14. ixion

    ixion МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    2,887
    Симпатии:
    468
    Баллы:
    10
    Пол:
    Мужской
    Стратегия, которая основана на торговле на пробой утреннего флета наверное одна из самых популярных на форексе. Ни для кого не секрет, что после сильного трендового движения на европе и америке на азиатской и тихоокианской сессиях обычно ( в большинстве случаев) идет откат. Так вот за пару часов до открытия европы откат как правило заканчивается, начинается флетовое движение, которое чаще всего пробивается в направлении предыдущего тренда. Именно на пике этого флета и нужно делать вход на продажу или покупку крупным лотом с коротким стопом. Кстати, последнее время заметил что очень часты изначально ложные пробои в другом направлении, когда крупные игроки собирают стопы набирая позиции. Войти на ложной пробое было бы самым оптимальным варинтом для любого трейдера.
     
  15. Странно

    Странно Постоянный участник Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    321
    Симпатии:
    29
    Баллы:
    2
    Пол:
    Мужской
    Да ну, бросьте вы, а то несколько недель на рынке флета не бывает, даже скорей всего, флет ведь более частое состояние цены, тренд явление довольно таки редкое, вот вам на скрине тренд с дневными свечами, вот на таких именно участках эта стратегия скорей всего будет работать, но не забываем, что такие тренды бывают всего несколько дней, так что увлекаться не стоит, пару раз взяли профит и отдыхаем до следующего тренда, если же пожадничал, то цена перешла во флет, начал грести стопы и потерял все что заработал.[​IMG]
     
  16. h1tm2n

    h1tm2n Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    875
    Симпатии:
    151
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    Я просто торговал примерно такое. не зная что есть такая стратегия, а вообще стратегия нормальная,и отрабатывает часто нормально,только вот правильное замечание. входить надо уже после пробоя и закрепления, а то могут и поменять направление, и если есть какие нибудь сильные новости в особенности по Германии, часто сильно толкают пару. Я сейчас вообще стараюсь заходить только после 12-30 по Мск. как раз уже вроде и флэт отыграли, и уже начинают более конкретно определятся с направлением движения и очень бывает удобный и удачный вход в сделку.
     
  17. ixion

    ixion МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    2,887
    Симпатии:
    468
    Баллы:
    10
    Пол:
    Мужской
    Совершенно верно, именно об этом я и говорил, упоминая ложный пробой. Скажем по самой популярной валютной паре евро/дол ложный пробой бывает практически при каждом утреннем пробое флета, в особенности если состояние на рынке противоречивое и до конца не ясно будет ли продолжение вчерашнего тренда или же коррекция. Если мы учитываем уровни, то ставим отложки как раз таки на повтор предыдущего тренда на уровне чуть выше максимумов, что достигла пара торгуясь во флете. В итоге если отложка сработает мы можешь продать или купить по наиболее выгодной цене и заработать в конечном итоге больше прибыли.
     
  18. Странно

    Странно Постоянный участник Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    321
    Симпатии:
    29
    Баллы:
    2
    Пол:
    Мужской
    Не уверен я что в подобной стратегии нужно ждать закрепления, на каком периоде во первых вы его ждать будете? А во вторых, это обычно узкая полоска флета и пробивают ее часто резко и далеко, то есть если есть тренд, начинается азиатская сессия, то первый час ее, пробивший Азиатскую сессию, может зайти очень далеко, если вы будете ждать его закрытия или закрепления, как вы говорите, то там как бы уже соотношение стоп профит станет совсем неинтересное, Нет, это не тот уровень, за которым нужно ждать закрепления.
     
    ixion нравится это.
  19. h1tm2n

    h1tm2n Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    875
    Симпатии:
    151
    Баллы:
    5
    Пол:
    Мужской
    Как мне кажется наоборот, даже больше это видно когда идет движение, с утра как раз идет на азиатской сессии откат, и вот вроде прошел пробой, только чаще такой первый пробой бывает ложный, и где то к открытию Лондонской, а чаща даже к самому открытию Европейской сессии он заканчивается и цена начинает опять движение, только уже в другую сторону, и это движение уже будет пробоем и входить надо именно после закрепления цены,потому что движение это обычно все равно бывает чаще достаточно сильным и свои пункты трейдер всегда должен успеть взять.
     
    ixion нравится это.
  20. ixion

    ixion МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    2,887
    Симпатии:
    468
    Баллы:
    10
    Пол:
    Мужской
    В зависимости от того сколько пунктов вы расчитываете взять?! Если вы торгуете на таких движениях после пробоя утреннего тренда преимущественно крупным лотом, то вам достаточно 10-15 пунктов движения. В таком случае можно выждать когда цена нарисует ложный пробой, вернется назад, сделает попытку второго ложного пробоя и начнется движение по предыдущему тренду. Входить нужно не сразу, а после прохождение 5-10 пунктов. Только так вы не рискуете словить стоп лосс и уйти в минус.