Дивергенция и ее применение в анализе форекс

Среди множества начинающих и опытных трейдеров технический анализ ситуации форекс-рынка с применением различных индикаторов является одним из наиболее востребованных и часто используемых. В зависимости от выбранной торговой платформы для совершения торговых операций и анализа, программный продукт позволяет использовать значительное количество технических индикаторов. Они в определенной степени могут существенно улучшить понимание текущей ситуации и дальнейшее движение цены торгуемого актива.

​

Среди множества технических индикаторов форекс существует несколько типов, способных давать более точные показания в зависимости от фазы рынка. Но одним из важнейших и весьма часто применяемых трейдерами аспектов использования индикаторов является поиск дивергенции между ценовой составляющей и показаниями используемых тех.индикаторов.

Применяем дивергенцию для поиска точки входа в рынок

Дивергенция является очень мощной составляющей технического анализа, поскольку позволяет заранее наблюдать возможную картину завершения текущей стадии движения цены с последующим разворотом. Она определяет перекос между противоборствующими сторонами на рынке, когда цена торгуемого актива еще движется в текущем направлении, а показания индикаторов уже начинают сигналить о завершении текущей тенденции.

Для поиска дивергенций между ценами и показаниями тех.индикатора трейдеры могут использовать несколько видов последних. Наиболее популярными индикаторами в платформе Metatrader4, которые позволяют наблюдать дивергенцию, являются следующие инструменты:

• MACD;
• RSI;
• Stochastic;
• CCI

В зависимости от текущей фазы на рынке, дивергенции могут быть бычьими и медвежьими.

Бычья и медвежья дивергенция
Как правило, бычья дивергенция между показаниями цены и индикатора проявляется в момент, когда для снижения цены уже не достаточно сил и вскоре намечается разворот в сторону роста. Для медвежьей дивергенции характерны зеркальные условия, когда дальнейший рост уже сравнительно слаб, а показания индикатора начинают постепенно снижаться. При этом проявиться бычья и медвежья дивергенция могут как в трендовой фазе рынка, так и в коррекционной.

​

Как не попасть в ловушку — скрытая дивергенция

Классические бычья и медвежья дивергенции, как правило, наиболее часто встречающиеся. Однако еще существуют и скрытые виды дивергенции, когда показания индикатора начинают сигналить о возможном развороте, а цена торгуемого актива продолжает свое дальнейшее движение в прежнем направлении.

Дабы не попасть в ловушку при обнаружении скрытой дивергенции, трейдеру всегда необходимо использовать дополнительные инструменты для подтверждения возможного дальнейшего входа в сделку. В противном случае утрата может быть весьма существенной, особенно если не используются элементы манименеджмента.

​

Довольно популярными среди трейдеров также являются стратегии, которые базируются на поиске дивергенции. Поскольку последние встречаются довольно часто, то и количество совершаемых сделок за определенный период времени может быть значительным.
Однако не всегда может удаваться рассмотреть классическую дивергенцию на выбранном мелком таймфрейме. В таком случае следует использовать этот инструмент анализа в тех условиях, когда результативность будущей сделки будет достигать максимально возможного прогнозного уровня.

 

Хороший способ анализа рынка, но применять на экзотических валютный парах типа фунт ауди не имеет смысла. Там безоткат как начинает формироваться, то его не один дивер не останавливает. Впрочем это касается только дивергенций указывающих на разворот тренда.

 

Все верно. Работать нужно по дивергенциям указывающим на продолжение тренда, а не на его разворот.

 

Крайне редко возникают дивергенции, указывающие на продолжени тренда. Чаще всего они появляются во флете, когда индикаторы "разряжаются", за счет этого и происходит образование дивергенции. Наилучшие показатели дивергенции я наблюдала на индикаторах РСИ, ССИ, МАКДи. На стохастике их тоже можно увидеть, но все-таки, нередко оказывается такая дивергенция ложной. Если бы я применяла такую методику торговли - на дивергенциях - я бы использовала два индикатора, например, МАКДи и РСИ. Такой подход позволит не только подтверждать наличие дивергенций, но и по РСИ можно строить трендовые линии прямо в окне индикатора и открывать ордер тогда, когда после возникновения дивергенции на РСИ была пробита линия тренда.

 

В действительности не стандартные дивергенции они формируются райне часто и формируются на всех таймфреймах. Просто мало кто из трейдеров ищет на графике к примеру формирование расширенной или скрытой дивиргенции, а все концентрируют свое внимание именно на классической дивергенции, которая указывает на разворот существующего тренда. На практике то как мы понимаем всегда лучше работать по тренду, а классическая дивергенция если и может быть использована трейдеров в анализе рынка и соответственно торговле то только в том счучае, чтобы правильно определить момент когда луч закрыть свою позицию, а не открыть новую и пытаться поймать разворот существующего тренда.

 

Совершенно верно вы п

Совершенно верно вы подметили, что искать разворот тренда и пытаться открыться на пике цены - неблагодарная работа для трейдера. Я за то, что всегда нужно искать подтверждение разворота, даже при наличии дивергенции. Вот взять сегодняшнее движение по евродоллару - на Н1 уже давно назрела медвежья дивергенция, а цена "пилит" одни и те же ценовые уровни, не желая снижаться. Т.е. быки на рынке сильны - это тоже стоит учитывать, т.к. объемов на продажу просто нет. Поттому я и говорю о том, что для работы на дивергенциях, указывающих на изменение тренда, всегда следует искать подтверждение и открывать позиции только тогда, когда цена уже подтвердила изменение направления.

 

Хорошо если опыт есть хороший, то и на график смотреть можно, а так, только свечи и вижу, как уже не прикладывал скользящие и т.п. но пока нет опыта который бы подсказывал внутренним голосом что делать, как всегда куча мыслей и стратегий рождаются. Так что теория это хорошо, но опыт и порядок в действии это ключ к успеху. Ведь вариантов множество. И многие потом рассказывают на истории как там или там нужно сделать. А в реале смотришь и думаешь как бы узнать что будет через час, при чем наверняка...

 

Наверняка знать, что будет через час-два, не может даже опытный трейдер или аналитик. Так вы не можете понять, когда входить в рынок вообще? Или по данной стратегии? Тут ведь все просто: на самом старшем таймфрейме (например, я беру недельный график) определяем направление тренда - можно использовать любые вам удобные инструменты (МА, Ишимоку, трендовая линия, канал и т.п.). Далее, переходим на следующий таймфрейм поменьше (допустим, это будет Д1). Тут так же, ищем, когда цена развернется в том же направлении, что и на старшей таймфрейме. Переходим на самый младший таймфрейм (у меня это Н1). И тут уже ждем момент, когда цена так же разворачивается по направлению движения цены на старших таймфреймах. В этот момент и открываем ордер. Т.е. фактически просто нужно найти момент, когда все три графика показывают однонаправленное движение цены.

 

А вы в долгосрок идете я так понимаю, а скальпиинг на младших таймах не используете? Ну я дело в том что сам недавно начал работать, и вот думаю что использовать идею с дневными часовыми фреймами для определения движения, рынка а уже с 5, 15 до 30 минут смотретть и идти по рынку используя АО осциллятор, для понимания куда цена идет в ближайшее время.

 

Так для использования дивергенций в своей торговле совсем не обязательно уметь определять их на графике самостоятельно с помощью индикаторов. Вы же понимаете.ч то на сегодняшний день есть масса индикаторов которые в автоматическом режиме без вашего участия определяют формирование на графике дивергенции и Вам лишь остается принять решение на счет того использовать эту дивергенцию для принятия своего торгового решения или не использовать. Как выше писали некоторые пользователи лучше работать по сигналам на продолжение существующего тренда чем работать на разворот. Хотя в своей время я дивергенции смотрел на недельном графике по валютной паре евро доллар и там они отлично разворачивали существующий тренд.

 

Работаю и на младших таймфреймах, когда нет сигналов на старших. Либо когда есть веские причины поработать внутри дня на М5-М15. Но это редкость, так как тут движения иногда бывают на столько активными, что требуется неотрывно находиться у монитора. Да и отработка дивергенций на таких таймфреймах всего в 5-20 пунктов в среднем, а иногда и того меньше. Потому я более предпочитаю искать дивергенции на дневных графиках - они бывают редко, но отрабатываются на отлично.

 

Применяю дивергенцию в пятой волне. Когда происходит расхождение движения цены и индикатора. Для этого использую индикатор АО, можно Макд. Для нормальной дивергенции должны быть не совпадение в направлении между максимумами на графике и бугорками по АО, они должны быть ниже предыдущих. Это и есть признак того, что вверх идет инерция, а сам индикатор показывает спад спроса. Это если вобщих чертах.
Но дивергенция не всегда таким образом отрабатывается. Бывают и ложные сигналы. Чаще всего они происходят в том случае, когда АО показывает спад, а цена двигается дальше. Т.е. происходит удлинение волнового уровня и продолжение тренда.

 

Просто мне кажется что отработать в течении дня можно до 100 пунктов. И такими темпами можно и заработать, или же ждать долго когда начнется прилив на море. но ведь ждать тоже нужно, а что делать со временем, которое уходит??? я думаю что нужно немного подрабатывать и на этом, я про малые таймы...

 

Верно, работа трейдера в том и заключается, что бы отрабатывать любое активное движение цены, будь это старший таймфрейм, такой, как дневной, или младший. Ведь порой образуется дивергенция, например, на М15-М30, но на старший таймфреймах ее нет. При этом, если трейдер входит по сигналу индикаторов, указывающих на дивергенцию на малом таймфрейме - он имеет все шансы отработать начало хорошего тренда на дневном таймфрейме. Т.е. такая работа получается на опережение и приносит отличные результаты по количеству взятых пунктов прибыли.

 

Сколько не торгую никогда не обращал серьезного внимания на дивергенцию, особенно на малых таймфреймах и сейчас поясню почему. Во-первых все индикаторы, в том числе и МАКДИ, стохастик, RSI, ССI являются запаздывающими и это ни для кого не секрет. Во-вторых часто дивергенция бывает ложной и при напряженной торговле сложно разобраться, да времени на это попросту нет. Если я и обращаю внимание на дивергенцию, то только на таких таймфреймах как Н1, Н5 или D1, и ищу дивер только на МАКДИ.

 

Все зависит от настроек. Если брать индикатор стохастик в качестве индикатора для поиска дивергенций с параметрами 3-5-5 то он практически не запаздывает и дает сигналы именно во время формирования дивергенции, но проблема с ложными сигналами остается нерешенной поэтому использовать в анализе дивергенцию можно только в сочетании с другими видами анализа рынка. К примеру свечной анализ рынка можно использовать и делать входы только когда формируется к примеру медвежья свечная модель разворота тренда - поглощение и при этом формируется медвежья дивергенция. По такому сигналу и входим в рынок с обязательным выставлением стоп лосса на ближайшем экстримуме.

 

А запаздывание индикаторов на любом таймфрейме тут не имеет большого значения. Я например, смотрю дивергенции на МАКДи (со стандартными настройками) и РСИ(21). И хотя, такие настройки не годятся для работы, например, на М5-М15, но дивергенции просматриваются отлично. Но вы правы, рассматривать дивергенции на мелких таймфреймах до Н1 не стоит серьезно, так как их отработка не всегда позволяет полноценно на ней получить прибыль, так как движение цены совсем мало (иногда не более 5-10 пп), хотя по графику - с точки зрения техники это выглядит нормальным вариантом отработки.

 

Все зависит от опыта торговли, я уже много лет торгую, и примерно видно где лучше войти, да и эти индикаторы носят запаздывающий характер, их очень хорошо смотреть на высоких тайм фрейм, начиная от дневного, заканчивая месячном. И торговать можно по ним, и прибыльно, но после их замены стал наиболее точно входить в рынок

 

Да по любому таймфрейму торговать можно - это бесспорно, но отрабатывать исключительно по дивергенции нельзя - она может являться лишь дополнением к торговой системе трейдера, но не должна быть в его основе. Вот посмотрите, недавнее движение по евродоллару на Н4, есть несколько дивергенций по МАКДи, но ни одна из них качественно не отработалась, а если движение и начиналось, то прежде оно собрало бы все наши стопы, если бы мы входили по этому диверу:

 

Ну хоть в чем-то вы со мной согласны. Действительно дивергенцию стоит искать только на крупных таймфреймах, от Н1 и выше. Дивергенцию на более низких таймфреймах можно использовать как подтверждения сигнала на вход в рынок, т.е. когда у вас есть мысли о том что тренд меняется, но вы до конца не уверены и ищите подтверждений таких как дивер.